|
|
|
| I | Цель курса |
| II | Программа лекций |
| | Лекции 1–3. Алгебра финансового анализа |
| | Лекции 4–8. Неопределенность и риск в принятии финансовых решений |
| | Лекции 9–11. Финансовая статика |
| | Лекции 12–14. Финансовая динамика |
| | Лекции 15–17. Элементы математической теории страхования |
| III | Рекомендуемая литература |
| IV | Программа семинарских занятий |
| | Семинары 1–3. Алгебра финансового анализа |
| | Семинары 4–8. Неопределенность и риск в принятии финансовых решений |
| | Семинары 9–11. Финансовая статика |
| | Семинары 12–14. Финансовая динамика |
| | Семинары 15–17. Элементы математической теории страхования |
| V | Темы НИР |
| | 1. | Разработка программных средств для автоматизации процесса принятия решений при выборе инвестиционного портфеля |
| | 2. | Разработка программных средств для обнаружения моментов структурных изменений в регрессионных моделях |
| | 3. | Анализ нового метода минимаксного оценивания функций в шуме |
| VI | Примерный перечень контрольных вопросов |
Ознакомление с основными математическими моделями и методами,
применяемыми в современной теории финансов и теории страхования.
Курс базируется на знаниях основ теории вероятностей. Направлен на повышение
квалификации студентов в области принятия решений при управлении
инвестиционными проектами и финансовыми потоками.
|
|
|
|
