Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование Изд. стереотип.

2024. 104 с.

Типографская бумага

Аннотация

В настоящей книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей экономики.

Книга рассчитана на широкий круг экономистов и статистиков, а также на преподавателей,... (Подробнее)

Оглавление

Предисловие к первому изданию				3
Глава I. Понятие о временных рядах				7
1.1. Определение временных рядов. Виды временных радов				7
1.2. Правила построения временных рядов				8
1.3. Показатели изменения уровней временного . ряда				9
1.4. Средние характеристики временного ряда				11
1.5. Некоторые элементы теории случайных процессов				13
Глава II. Определение основной тенденции временных рядов				21
2.1. Понятие основной тенденции				21
2.2. Сглаживание временных рядов по методу наименьших квадратов				23
2.3. Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней				27
2.4. Другие методы сглаживания временных рядов				30
Глава III. Статистический анализ сезонности				32
3.1. Индексы сезонности				33
3.2. Прогнозирование сезонных явлений				41
3.3. Модели сезонной волны				44
Глава IV. Прогнозирование с помощью метода экспоненциального сглаживания				53
4.1. Постановка задачи экспоненциального сглаживания				54
4.2. Вывод формул для оценки коэффициентов модели				56
4.3. Выбор начальных условий				58
4.4. Выбор оптимального параметра сглаживания α				59
4.5. Рассмотрение метода				61
4.6. Пример прогнозирования с помощью метода экспоненциального сглаживания				61
Глава V. Зависимость средней ошибки прогноза от периода предыстории и величины прогнозируемого периода				66
Глава VI. Многофакторное прогнозирование				71
6.1. Некоторые статистические вопросы многофакторного прогнозирования				71
6.2. Проблема построения динамической модели				81
6.3. Построение динамической модели (на примере построения модели производительности труда в цементной промышленности)				87
Литература				100

Об авторах

Кильдишев Григорий Семенович

Статистик и демограф. Доктор экономических наук, профессор. Выпускник Московского экономико-статистического института (МЭСИ). Участник Великой Отечественной войны. 60 лет своей жизни отдал педагогической, исследовательской и административной работе МЭСИ. В 1979–1993 гг. возглавлял кафедру статистики населения и народного благосостояния, с 1989 г. получившую название кафедры социальной и демографической статистики. Под его руководством был создан творческий коллектив преподавателей и аспирантов. Участвовал в создании учебника по общей теории статистики для студентов специальности «Статистика». Под его научной редакцией и руководством коллективом кафедры был подготовлен и издан учебник «Статистика населения с основами демографии». Подготовил более 80 кандидатов и докторов наук.

Френкель Александр Адольфович

Видный отечественный экономист, главный научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Института экономики РАН. Доктор экономических наук (1979), профессор (1989). Выпускник Московского государственного экономического института (1959). Дипломную работу писал у выдающегося советского экономиста А. М. Бирмана (специальность «финансы»). Учился в аспирантуре в МИНХ имени Г. В. Плеханова (1961–1965) по специальности «математическая статистика». В 1959 г. работал в Пролетарском отделении МГК «Промстройбанк», в 1959–1961 гг. — в Государственном проектном институте «Гипрохолод», в 1963–1994 гг. — в вычислительном центре ЦСУ РСФСР (с 1991 г. — в РВЦ Госкомстата России), с 1994 г. по настоящее время — в Институте экономики РАН.

В середине 1960-х гг. возглавил группу в вычислительном центре ЦСУ РСФСР, которая стала одной из ключевых в развитии математико-статистических методов в экономике. Являясь на протяжении 35 лет (1982–2016 гг.) профессором кафедры математической статистики и эконометрики Московского экономико-статистического института (с начала 2000-х гг. — университета), передавал свои обширные знания студентам и аспирантам. Свыше трех десятков его учеников успешно защитили кандидатские диссертации.

А. А. Френкель является автором более 1000 работ, вышедших в центральных советских и зарубежных издательствах и наиболее авторитетных отечественных журналах. Ряд статей и книг выходили за рубежом: в США, Польше, Венгрии, Италии, Германии, Англии, Кубе. Его работа «Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда», вышедшая в 1972 г., стала первой в стране книгой, посвященной анализу и прогнозированию временных рядов.

В 1997 г., по опросам европейских журналистов (Германия, Франция, Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды), пишущих о российской экономике, А. А. Френкель был признан лучшим экономистом России. В 2016 г. ему был присужден диплом Европалаты за «исключительные профессиональные достижения» и вручена золотая медаль. Награжден медалями «Ветеран труда» (1987) и «В память 850-летия Москвы» (1997), знаком Госкомстата РФ «За вклад в развитие государственной статистики» (2016), почетными грамотами ЦСУ СССР (1986), Госкомстата РФ (2002), Российской академии наук (2010; 2020).