URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование Обложка Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временных рядов и прогнозирование
Id: 315268
425 р.

Анализ временных рядов и прогнозирование Изд. стереотип.

URSS. 2024. 104 с. ISBN 978-5-9519-4486-3.
Типографская бумага

Аннотация

В настоящей книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей экономики.

Книга рассчитана на широкий круг экономистов и статистиков, а также на преподавателей,... (Подробнее)


Оглавление
top
Предисловие к первому изданию3
Глава I. Понятие о временных рядах7
1.1. Определение временных рядов. Виды временных радов7
1.2. Правила построения временных рядов8
1.3. Показатели изменения уровней временного . ряда9
1.4. Средние характеристики временного ряда11
1.5. Некоторые элементы теории случайных процессов13
Глава II. Определение основной тенденции временных рядов21
2.1. Понятие основной тенденции21
2.2. Сглаживание временных рядов по методу наименьших квадратов23
2.3. Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней27
2.4. Другие методы сглаживания временных рядов30
Глава III. Статистический анализ сезонности32
3.1. Индексы сезонности33
3.2. Прогнозирование сезонных явлений41
3.3. Модели сезонной волны44
Глава IV. Прогнозирование с помощью метода экспоненциального сглаживания53
4.1. Постановка задачи экспоненциального сглаживания54
4.2. Вывод формул для оценки коэффициентов модели56
4.3. Выбор начальных условий58
4.4. Выбор оптимального параметра сглаживания α59
4.5. Рассмотрение метода61
4.6. Пример прогнозирования с помощью метода экспоненциального сглаживания61
Глава V. Зависимость средней ошибки прогноза от периода предыстории и величины прогнозируемого периода66
Глава VI. Многофакторное прогнозирование71
6.1. Некоторые статистические вопросы многофакторного прогнозирования71
6.2. Проблема построения динамической модели81
6.3. Построение динамической модели (на примере построения модели производительности труда в цементной промышленности)87
Литература100

Об авторах
top
photoКильдишев Григорий Семенович
Статистик и демограф. Доктор экономических наук, профессор. Выпускник Московского экономико-статистического института (МЭСИ). Участник Великой Отечественной войны. 60 лет своей жизни отдал педагогической, исследовательской и административной работе МЭСИ. В 1979–1993 гг. возглавлял кафедру статистики населения и народного благосостояния, с 1989 г. получившую название кафедры социальной и демографической статистики. Под его руководством был создан творческий коллектив преподавателей и аспирантов. Участвовал в создании учебника по общей теории статистики для студентов специальности «Статистика». Под его научной редакцией и руководством коллективом кафедры был подготовлен и издан учебник «Статистика населения с основами демографии». Подготовил более 80 кандидатов и докторов наук.
photoФренкель Александр Адольфович
Видный отечественный экономист, главный научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Института экономики РАН. Доктор экономических наук (1979), профессор (1989). Выпускник Московского государственного экономического института (1959). Дипломную работу писал у выдающегося советского экономиста А. М. Бирмана (специальность «финансы»). Учился в аспирантуре в МИНХ имени Г. В. Плеханова (1961–1965) по специальности «математическая статистика». В 1959 г. работал в Пролетарском отделении МГК «Промстройбанк», в 1959–1961 гг. — в Государственном проектном институте «Гипрохолод», в 1963–1994 гг. — в вычислительном центре ЦСУ РСФСР (с 1991 г. — в РВЦ Госкомстата России), с 1994 г. по настоящее время — в Институте экономики РАН.

В середине 1960-х гг. возглавил группу в вычислительном центре ЦСУ РСФСР, которая стала одной из ключевых в развитии математико-статистических методов в экономике. Являясь на протяжении 35 лет (1982–2016 гг.) профессором кафедры математической статистики и эконометрики Московского экономико-статистического института (с начала 2000-х гг. — университета), передавал свои обширные знания студентам и аспирантам. Свыше трех десятков его учеников успешно защитили кандидатские диссертации.

А. А. Френкель является автором более 1000 работ, вышедших в центральных советских и зарубежных издательствах и наиболее авторитетных отечественных журналах. Ряд статей и книг выходили за рубежом: в США, Польше, Венгрии, Италии, Германии, Англии, Кубе. Его работа «Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда», вышедшая в 1972 г., стала первой в стране книгой, посвященной анализу и прогнозированию временных рядов.

В 1997 г., по опросам европейских журналистов (Германия, Франция, Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды), пишущих о российской экономике, А. А. Френкель был признан лучшим экономистом России. В 2016 г. ему был присужден диплом Европалаты за «исключительные профессиональные достижения» и вручена золотая медаль. Награжден медалями «Ветеран труда» (1987) и «В память 850-летия Москвы» (1997), знаком Госкомстата РФ «За вклад в развитие государственной статистики» (2016), почетными грамотами ЦСУ СССР (1986), Госкомстата РФ (2002), Российской академии наук (2010; 2020).