Обложка Автухович Э.В., Гуриев С.М., Оленёв Н.Н., Петров А.А., Поспелов И. Г., Шананин А. А., Чуканов С. В. Математическая модель экономики переходного периода
Id: 277541
1399 руб.

Математическая модель экономики переходного периода. Изд. 2

URSS. 2022. 210 с. ISBN 978-5-9710-9681-8.
Белая офсетная бумага
  • Твердый переплет

Аннотация

В настоящей книге исследуются теоретические вопросы математического моделирования экономики переходного периода. В их числе — возникновение нескольких видов денег, функция банков в застойной экономике при низкой инфляции, поведение потребителей. Полученные авторами результаты были использованы при создании математической модели открытой региональной экономики, в основу которой положены гипотезы, сформулированные в результате системного... (Подробнее)


Оглавление
Часть 1. Эволюция экономических отношений в России после реформы6
Введение6
Глава 1. Сценарий новых экономических отношений11
Часть 2. Некоторые теоретические вопросы моделирования экономики переходного периода17
Глава 2. Неоклассическая модель межотраслевого баланса с учетом распределения собственности19
Глава 3. Модель деятельности банка в застойной экономике35
3.1. Введение35
3.2. Модель банка38
3.2.1. Текущие операции40
3.2.2. Решение задачи управления ликвидностью44
3.3. Модель предприятия49
3.4. Равновесие по Штакельбергу51
3.5. Заключение52
Глава 4. Модель формирования сбережений населения54
4.1. Экономический агент «население»54
4.2. Модель осторожного поведения потребителя55
Часть 3. Математическая модель региональной экономики63
Глава 5. Общая схема модели64
Глава 6. Описание производителей71
6.1. Описание производства в подсекторах74
6.2. Описание связей подсекторов с поставщиками и потребителями77
6.3. Описание механизмов регулирования производственно-экономической деятельности производителей (подсекторов), входящих в финансово-промышленную группу79
6.4. Анализ условий оптимальности и экономическое поведение производителя (подсектора)84
6.5. Уравнения материальных и финансовых балансов производителей95
Глава 7. Описание торгово-посреднических структур99
7.1. Функция издержек торгово-посреднической структуры и ее экономическое поведение99
7.2. Финансовые балансы торговопосреднической структуры107
Глава 8. Описание банковской системы109
8.1. Описание коммерческого банка109
8.1.1. Общая схема описания взаимодействия банка с клиентом109
8.1.2. Управление ликвидными активами и операции на рынках: ГКО и МБК112
8.1.3. Определение процентной ставки по кредиту клиентам114
8.1.4. Определение остатков ссудных счетов клиентов119
8.1.5. Вычисление остатков счетов коммерческого банка, эффективных процентов и банковской прибыли; финансовый баланс коммерческого банка в модели122
8.2. Описание сберегательного банка126
Глава 9. Описание непроизводственной сферы и взаимодействия агентов128
9.1. Описание потребительского поведения населения128
9.1.1. Группы потребителей и их доходы128
9.1.2. Макромодель поведения группы потребителей131
9.2. Описание регионального бюджета и внебюджетных фондов133
9.2.1. Экономические функции областной администрации133
9.2.2. Доходы бюджета и внебюджетных фондов и задолженности агентов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды134
9.2.3. Расходы и задолженность бюджета и внебюджетных фондов137
9.3. Описание взаимодействий экономических агентов141
Часть 4. Некоторые результаты вычислительных экспериментов с моделью региональной экономики145
Глава 10. Использование модели региональной экономики в прикладных исследованиях146
10.1. Применение модели для экономического анализа и прогнозирования146
10.2. Идентификация и верификация модели: базовый сценарий151
Глава 11. Результаты исследования некоторых сценариев эволюции экономики156
11.1. Сценарий 1: улучшение конъюнктуры на рынке продукции ведущей отрасли экономики региона156
11.2. Сценарий 2: административное сокращение неплатежей производителей в регионе158
11.3. Сценарий 3: сокращение теневого оборота в экономике региона160
11.4. Сценарий 4: деиндустриализация экономики региона163
Приложения к главе 11166
Приложение 1166
Приложение 2181
Приложение 3193
Приложение 4198
Литература209

Введение
В переходный период экономического развития страны происходит изменение экономического уклада, которое выражается в перестройке экономических отношений. Этот процесс мы наблюдаем в России последние пять-семь лет, и могли убедиться, насколько существенно влияют отношения экономических агентов, складывающиеся в процессе перестройки, на характер эволюции экономики.

В 1992–1993 гг. были окончательно разрушены юридические структуры административно-хозяйственной системы управления экономикой, но сохранились многие из прежних экономических отношений. Официальной доктриной реформы было уменьшение роли государства в экономической жизни. Она воплотилась прежде всего в отмене государственного контроля над производством, ликвидации контроля над доходами и расходами, резком уменьшении госзаказов, особенно военных. Государство потеряло контроль над ценами на большинство продуктов, утратило монополию на внешнюю торговлю. С 1992 г. правительство старалось регулировать экономику преимущественно макроэкономическими и фискальными методами.

Однако фактически государство продолжало сильно влиять на экономику. Возникла запутанная система импортных и налоговых льгот, экспортных квот, целевых и льготных кредитов. Система обращения, в том числе распределение продукции, основывалась на прежних личных, неформальных и тем не менее стабильных связях между администрацией предприятий-смежников. Администрация предприятий была тесно связана с верхними уровнями государственной иерархии. Новые производственные отношения, которые как-то помогали выживать в новых условиях, возникали из прежних неформальных отношений.

Предприятия были обременены громоздкой инфраструктурой, в том числе социальной, несли большие издержки, большую часть которых составляли постоянные издержки. Сразу же после либерализации цен возникла сильная инфляция, в условиях которой большинство предприятий потеряли часть оборотных фондов, стали убыточными и начали сокращать производство. Основные фонды и труд стали избыточными, но рынков инвестиций и труда не было, поэтому быстрая структурная перестройка производства не могла произойти. В результате капитал и труд оказались неподвижными, постепенно деградирующими факторами производства. Лимитирующими, подвижными производственными факторами стали оборотные фонды. По старым связям и традициям правительство было вынуждено давать льготные кредиты для пополнения оборотных фондов предприятий, чтобы предотвратить остановку производства. Для снабжения и сбыта тоже преимущественно использовались старые связи. Не имея альтернативных каналов, смежники верили друг другу в долг. Возникающие взаимные неплатежи обосновывали требования льготных кредитов, которые стали существенным источником дохода. Администрация предприятий фактически действовала как единый консорциум, борющийся за льготные кредиты. Опросы директоров предприятий и анализ, проводившийся многими экономистами, показали, что администрация предприятий в то время действовала в основном в интересах трудовых коллективов, стремясь только сохранить производство. Инвестиции в основные фонды не соответствовали интересам трудовых коллективов, а, кроме того, у администрации предприятий не было для них ресурсов.

Спад производства, сокращение финансирования бюджетной сферы, уничтожение инфляцией сбережений вызвали сильное сокращение средних реальных доходов населения. В 1992–1994 гг. население (домашние хозяйства) практически не выполняло функций сберегателей в экономике. И богатые, и бедные тратили свободные деньги на потребление. Остальные средства либо переводились за рубеж, либо втягивались в чисто спекулятивные операции с недвижимостью, ваучерами или в многократную перепродажу товаров перед реализацией.

Промышленное производство в СССР было избыточным по отношению к реальному спросу, поэтому остались сверхнормативные запасы. К тому же спад производства высвободил сырье, и вместе с накопленными ранее сверхнормативными запасами оно составило огромный экспортный потенциал. Либерализация внешней торговли позволила быстро реализовать его, и хотя большая часть выручки оставалась за границей, того, что возвращалось в страну, было достаточно, чтобы экспортеры быстро стали самыми богатыми и влиятельными экономическими агентами. Либерализация торговли и накопление части валютной выручки от экспорта, которая снова пускалась в оборот, стимулировали развитие торгово-посреднических операций и, в частности, импорта товаров народного потребления. Поскольку торгово-посредниче¬ская деятельность была высокодоходной, она привлекала значительные трудовые ресурсы и практически весь свободный капитал. Согласно экономической теории, это должно было бы усилить конкуренцию и снизить доходность. Однако не усилило и не снизило — несмотря на развитие сферы торговли и высокую насыщенность рынка норма торговой прибыли, исчисленной по разнице фактических закупочных и отпускных цен с учетом всех издержек, была (и до сих пор остается) очень высокой по мировым стандартам. По-види¬мому, неорганизованные импорт и торговля фактически довольно быстро были взяты под контроль крупными, отчасти криминальными объединениями. Торговля стала монополистом по отношению к конечным потребителям и к многим производителям. Вокруг экспортно-импортных операций складывался новый рыночный сектор экономики, который специализировался на организации торговли, рекламе, обслуживании и охране богатых.

Структура внутренних цен в СССР резко отличалась от структуры мировых: сырье было относительно дешево, а товары народного потребления — дороги. Сверхвысокая прибыльность экспортно-импортных операций во внутренних ценах стимулировала расширение импортно-экспортной деятельности. В результате устойчиво рос спрос импортеров на доллары, и экспортеры в полном соответствии со своими интересами могли увеличивать курс доллара на внутреннем валютном рынке. По свидетельству экспертов, до начала активных операций Центрального банка РФ (ЦБ) на валютном рынке осенью 1993 г. экспортеры фактически диктовали курс доллара.

Последнее правительство СССР переложило на бюджет значительную часть долгов предприятий, в результате чего к концу 1991 г. они оказались нетто-кредиторами, располагая большими по тем временам свободными денежными средствами. Весной 1992 г. предприятия стали использовать свои активы для создания уставных фондов коммерческих банков. Источниками доходов банков были кредитование торговых, в том числе и внешнеторговых, операций, спекуляция на росте курса доллара и участие в распределении льготных кредитов ЦБ. Поскольку сбережения населения были уничтожены инфляцией, а доходы коммерческой сферы сберегались в основном в валюте (наличной или на счетах за рубежом), банки практически не имели депозитов, а их кредитные ресурсы — остатки расчетных счетов клиентов, собственные средства и деньги в расчетах — были бесплатными. В 1992–1993 гг. инфраструктура финансовых связей была раз¬вита слабо, в экономике важную роль играли задержки обращения, поэтому деньги в расчетах были важным кредитным ресурсом. Кредитные ресурсы банков состояли в основном из «коротких денег», и это вынуждало их систематически компенсировать нехватку ликвидности заимствованиями на рынке межбанковских кредитов, а высокая инфляция обеспечивала устойчивость процесса взаимного кредитования.

Таким образом, на первом этапе реформы рыночные отношения охватывали сферу распределения, а в производстве господствовали внерыночные отношения, основанные на старых связях смежников и государственной поддержке. Экономическим содержанием первого этапа сначала было перераспределение доходов, первоначальное накопление капиталов, на основе которого затем происходило перераспределение собственности.

Перечисленные выше отношения экономических агентов были явным образом описаны в математической модели экономики России [1], которая использовалась в 1993–1994 гг. для аналитических и прогнозных исследований. Однако когда закончился период первоначального накопления капитала, рыночные отношения стали проникать в производство, возникли и стали быстро развиваться финансовые рынки, что свидетельствовало о дальнейшем качественном изменении экономических отношений и, следовательно, об изменении механизмов регулирования процессов воспроизводства. Старая модель перестала быть адекватной новым экономическим структурам, и надо было использовать выработанные принципы описания экономических систем для разработки новой модели, адекватно отражающей изменившиеся экономические отношения.

Чтобы разработать новую математическую модель, необходимо системно проанализировать сложившиеся новые экономические отношения и сформулировать систему гипотез (сценарий), которые выражаются в системе уравнений, представляющих собой новую математическую модель переходной экономики. В данной работе представлена модель открытой региональной экономики, в которой описаны качественные особенности сложившихся к 1996 г. экономических отношений.


Об авторах
Автухович Эдуард Васильевич
Кандидат физико-математических наук. Младший научный сотрудник Вычислительного центра им. А. А. Дородницына РАН (1999–2002). Главный консультант ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ» (с 2002 г. по настоящее время).
Гуриев Сергей Маратович
Доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук. Профессор экономики и директор магистратуры и аспирантуры по экономике Института Сьянс По, Париж. Закончил МФТИ с высшим отличием. В 2004–2013 гг. работал ректором Российской экономической школы, в 2016–2019 гг. — главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития.
Оленёв Николай Николаевич
Кандидат физико-математических наук (1993), доцент (2005). Выпускник МФТИ (1982). Ведущий научный сотрудник Вычислительного центра ФИЦ ИУ РАН, доцент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, МФТИ, РУДН, директор института CEDIMES, Russie. Автор десяти монографий и более 150 статей.
Петров Александр Александрович
Выдающийся математик, специалист в области математического моделирования экономических систем и исследования операций, доктор физико-математических наук, профессор. Заведующий отделом математического моделирования экономических систем ВЦ РАН, лауреат государственной премии СССР, академик Российской академии наук, заслуженный профессор Московского государственного университета.

Родился в 1934 г. в городе Орехово-Зуево Московской области в семье инженера. Окончил школу с золотой медалью в 1951 г. и поступил на физико-технический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, который в том же году был преобразован в Московский физико-технический институт (МФТИ). В 1957 г. с отличием окончил МФТИ и был по распределению направлен в ЦИАМ им. П. И. Баранова. Окончил аспирантуру МФТИ и в 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1963 г. поступил на работу в Вычислительный центр АН СССР (позже — ВЦ РАН), в котором проработал большую часть жизни. В 1968 г. А. А. Петров организовал и возглавил сектор, занимающийся математическим обеспечением задач планирования экономики, а в 1974 г., после защиты по этой тематике диссертации, стал доктором физико-математических наук, затем — в 1977 г. — профессором. В 1980 г. стал лауреатом Государственной премии СССР за цикл работ «Динамика тел с полостями, содержащими жидкость». В 1991 г. — член-корреспондент, в 1997 г. — академик РАН. В 1999 г. — заслуженный профессор МГУ.

А. А. Петров — автор более 100 научных публикаций. Он создал новое направление исследований в математической экономике, которое назвал «системным анализом развивающейся экономики», и занимался как научной работой в области математического моделирования экономики, так и разнообразной экспертной, научно-организационной и консультационной деятельностью в различных организациях: Комиссии при Президенте РФ по присуждению Государственных премий РФ в области науки и техники, Высшей аттестационной комиссии РФ по физико-математическим наукам и многих других.

Поспелов Игорь Гермогенович
Доктор физико-математических наук (1989), профессор (1998). Член-корреспондент Российской академии наук по секции прикладной математики отделения математических наук (2008). Главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра экономики и управления РАН с возложением обязанностей заведующего отделом математического моделирования экономических систем, и научного руководителя сектора математического моделирования социальных и экономических структур. По совместительству работает заведующим кафедрой математического моделирования сложных процессов и систем и оптимизации Московского физико-технического института, которую (под другим названием) сам когда-то закончил с отличием. Является также профессором кафедры исследования операций ВМиК МГУ и ведущим научным сотрудником лаборатории макроструктурного прогнозирования экономики России НИУ ВШЭ. Один из ведущих специалистов в России в области математического моделирования социально-экономических систем, автор более 200 научных трудов.
Шананин Александр Алексеевич
Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. Заведующий кафедрой «Анализ систем и решений» в МФТИ. Является специалистом в области математического моделирования экономических систем, автором более 200 печатных научных работ. Научные работы А. А. Шананина отличаются сочетанием прикладной направленности постановок задач и развитием математического аппарата для их решения. Его основные научные результаты относятся к следующим областям: 1) теория агрегирования экономических моделей, которая позволяет исследовать границы применимости макроэкономических моделей; 2) теория экономических индексов и непараметрического метода обработки экономической статистики; 3) математические модели для среднесрочного анализа российской экономики.
Чуканов Сергей Вячеславович
Кандидат физико-математических наук. Специализируется в оптимальном управлении и математической экономике. Работал в ИПУ РАН, ИСА РАН, ВЦ РАН. Автор двух монографий по оптимальному управлению: «Оптимальное управление в линейных системах» (соавт.: А. А. Милютин, А. Е. Илютович, Н. П. Осмоловский) и «Необходимое условие в оптимальном управлении» (соавт.: А. П. Афанасьев, В. В. Дикусар, А. А. Милютин).