|
|
|
| Введение | 4
|
| 1 Формирование оптимального портфеля | 6
|
| 1.1 Статистический анализ финансовых инструментов | 7
|
| 1.2 Показатели эффективности портфеля | 20
|
| 1.3 Сравнение портфелей | 24
|
| 1.4 Метод множителей Лагранжа | 31
|
| 1.5 Условия Каруша–Куна–Таккера | 51
|
| 1.6 Метод критических линий | 59
|
| 1.7 Безрисковое кредитование и заимствование | 68
|
| 1.8 Форма допустимого множества | 85
|
| 1.9 Модель оценки финансовых активов | 96
|
| 2 Интервальные модели формирования портфеля | 105
|
| 2.1 Постановки задачи | 105
|
| 2.2 Решение задачи методом множителей Лагранжа | 111
|
| 2.3 Безрисковое кредитование и заимствование | 123
|
| 3 Оценка фактической эффективности инвестиций | 138
|
| 3.1 Исходные данные | 140
|
| 3.2 Оценка фактической доходности | 142
|
| 3.3 Сравнение доходности акций с эталонами | 152
|
| 3.4 Статистический анализ акций российских нефтегазовых компаний | 158
|
| 3.5 Оценка риска инвестиций в портфель ценных бумаг | 177
|
| 3.6 Оценка точности прогнозирования доходности | 228
|
| Список литературы | 237
|
| Приложение | 238
|
 Саркисов Аведик Сергеевич Доктор экономических наук, профессор кафедры «Промышленная логистика» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Специалист в области оценки эффективности инвестиционных проектов, экономико-математического моделирования, стратегического управления. Подготовил 11 кандидатов наук. Автор 147 научных работ.
|
|
|
|
