| Оглавление | 3
|
| Предисловие | 4
|
| Список обозначений | 6
|
| Глава 1. Дискретные случайные величины | 13
|
| Глава 2. Абсолютно непрерывные случайные величины | 51
|
| Глава 3. Основные непрерывные распределения в курсе эконометрики | 65
|
| Глава 4. Ковариационные матрицы | 89
|
| Глава 5. Задачи | 111
|
| Глава 6. Практикум в MATLAB | 145
|
| 1. Матрицы | 149
|
| 2. Нормальное распределение | 163
|
| 3. Хи-квадрат распределение | 167
|
| 4. Распределение Стьюдента | 170
|
| 5. Распределение Фишера | 173
|
| 6. Ковариационные матрицы | 176
|
| Дополнение. Элементы теории множеств | 187
|
| Литература по теории вероятностей | 195
|
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. Материал книги тщательно отобран и представлен следующими главами:
1) дискретные случайные величины;
2) абсолютно непрерывные случайные величины;
3) основные непрерывные распределения в курсе эконометрики;
4) ковариационные матрицы;
5) задачи для самостоятельного решения;
6) практикум в MATLAB/OCTAVE.
В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступности изложения и небольшому объёму книги, все это можно сделать в самые кратчайшие сроки. В данном курсе мы не останавливаемся на доказательствах теорем, но всегда сопровождаем их примерами.
Книга может быть полезна следующим категориям читателей:
•
студентам бакалавриата экономических специальностей, которые приступают к изучению начального курса эконометрики, но подзабыли или недостаточно хорошо освоили курс теории вероятностей;
•
студентам магистратуры экономических специальностей, которые начинают изучать продвинутый курс эконометрики и хотят в кратчайшие сроки вспомнить основные сведения из теории вероятностей.
Книга будет незаменимой для тех студентов первого курса магистратуры, которые поступили на экономические специальности, но ранее не изучали теорию вероятностей. В последнее время такая ситуация не является редкостью, поскольку достаточно большая часть выпускников бакалавриата меняет профиль при поступлении в магистратуру.
Автор надеется, что книга будет полезна широкому кругу читателей, а забавные авторские иллюстрации сделают работу над книгой не только полезной, но и веселой.
Борзых Дмитрий Александрович
Старший преподаватель департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Научный сотрудник международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ. Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности «математические методы анализа экономики». Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.
