Обложка Борзых Д.А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями
Id: 271293
785 руб.

Эконометрика в задачах:
Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями Изд. стереотип.

URSS. 2021. 256 с. ISBN 978-5-9710-5147-3.
  • Твердый переплет

Аннотация

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.

Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:

• метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова,

• доверительные интервалы,

• проверка статистических... (Подробнее)


Оглавление
Предисловие
Глава 1. Метод наименьших квадратов
 1.1. Элементы теории
 1.2. Метод наименьших квадратов с детерминированными ошибками
 1.3. Метод наименьших квадратов со случайными ошибками
 1.4. Теорема Гаусса--Маркова
Глава 2. Доверительные интервалы
Глава 3. Проверка статистических гипотез
Глава 4. Фиктивные переменные и тест Чоу
Глава 5. Гетероскедастичность
Глава 6. Автокорреляция
 6.1. Элементы теории
 6.2. Задачи
Глава 7. Тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса--Кокса
Глава 8. Мультиколлинеарность
Глава 9. Метод максимального правдоподобия
 9.1. Элементы теории
 9.2. Нахождение оценок неизвестных параметров
 9.3. Тестирование гипотез: тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа
Глава 10. Бутстрап
Список литературы
Приложение 1. Ковариационные матрицы
Приложение 2. Матричная кухня
Приложение 3. Дополнительные задания по программированию в MATLAB

Об авторе
Борзых Дмитрий Александрович
Старший преподаватель департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Научный сотрудник международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ. Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности «математические методы анализа экономики». Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.