|
|
|
| Предисловие |
| Глава 1. Метод наименьших квадратов |
| | 1.1. | Элементы теории |
| | 1.2. | Метод наименьших квадратов с детерминированными ошибками |
| | 1.3. | Метод наименьших квадратов со случайными ошибками |
| | 1.4. | Теорема Гаусса–Маркова |
| Глава 2. Доверительные интервалы |
| Глава 3. Проверка статистических гипотез |
| Глава 4. Фиктивные переменные и тест Чоу |
| Глава 5. Гетероскедастичность |
| Глава 6. Автокорреляция |
| | 6.1. | Элементы теории |
| | 6.2. | Задачи |
| Глава 7. Тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса–Кокса |
| Глава 8. Мультиколлинеарность |
| Глава 9. Метод максимального правдоподобия |
| | 9.1. | Элементы теории |
| | 9.2. | Нахождение оценок неизвестных параметров |
| | 9.3. | Тестирование гипотез: тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа |
| Глава 10. Бутстрап |
| Список литературы |
| Приложение 1. Ковариационные матрицы |
| Приложение 2. Матричная кухня |
| Приложение 3. Дополнительные задания по программированию в MATLAB |
 Борзых Дмитрий Александрович Кандидат физико-математических наук. Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Научный сотрудник международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ. Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.
|
|
|
|
