|
|
|
| Оглавление | 3
|
| Предисловие | 4
|
| Список обозначений | 6
|
| Глава 1. Дискретные случайные величины | 13
|
| Глава 2. Абсолютно непрерывные случайные величины | 51
|
| Глава 3. Основные непрерывные распределения в курсе эконометрики | 65
|
| Глава 4. Ковариационные матрицы | 89
|
| Глава 5. Задачи | 111
|
| Глава 6. Практикум в MATLAB | 145
|
| 1. Матрицы | 149
|
| 2. Нормальное распределение | 163
|
| 3. Хи-квадрат распределение | 167
|
| 4. Распределение Стьюдента | 170
|
| 5. Распределение Фишера | 173
|
| 6. Ковариационные матрицы | 176
|
| Дополнение. Элементы теории множеств | 187
|
| Литература по теории вероятностей | 195
|
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. Материал книги тщательно отобран и представлен следующими главами:
1) дискретные случайные величины;
2) абсолютно непрерывные случайные величины;
3) основные непрерывные распределения в курсе эконометрики;
4) ковариационные матрицы;
 Борзых Дмитрий Александрович Кандидат физико-математических наук. Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Научный сотрудник международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ. Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.
|
|
|
|
