Обложка Борзых Д.А., Вакуленко Е.С., Фурманов К.К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения
Id: 258879
499 руб.

Эконометрика:
РАБОТА С ДАННЫМИ НА КОМПЬЮТЕРЕ. ПРАКТИКУМ: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения
Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения

URSS. 2021. 224 с. ISBN 978-5-9710-7360-4.
Внимание! ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: все данные, используемые в книге, доступны на странице книги на сайте издательства.

Аннотация

Преподавание эконометрики в части практических занятий должно базироваться на трёх китах:

решение задач «вручную», программирование эконометрических процедур, работа с данными на компьютере. Эта книга посвящена третьему «киту».

Пособие подготовлено на основе практических занятий по эконометрике, которые авторы проводили более десяти лет на различных факультетах НИУ ВШЭ. Оно предназначено, в основном, для студентов бакалавриата, обучающихся ...(Подробнее)по экономическим специальностям, а также преподавателей эконометрики. Также данный практикум может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.

Тематический состав большей части практикума вполне традиционен для бакалаврского курса:

• метод наименьших квадратов и линейная регрессия,

• доверительные интервалы,

• проверка статистических гипотез,

• фиктивные переменные и тест Чоу,

• тесты на правильность функциональной формы: тест Рамсея и тест Бокс—Кокса,

• мультиколлинеарность,

• гетероскедастичность,

• автокорреляция,

• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,

• системы одновременных уравнений,

• эндогенность,

• элементы анализа панельных данных.

Основной особенностью данного пособия является использование не только реальных, но и симулированных данных. Это сделано с тем замыслом, что при анализе реальных данных учащиеся сталкиваются сразу с целым комплексом отклонений от теоретических предпосылок, в то время как на симулированных данных в условиях контролируемого эксперимента можно задавать такие отклонения по отдельности. В результате можно почувствовать чистый эффект от каждого из отклонений от теоретических предпосылок. При этом задача обнаружения того или иного отклонения и его устранения становится более простой и обозримой. Помимо задач с симулированными данными в пособие включены задачи с реальными данными, для того чтобы выработать у студентов навыки работы не только в «рафинированных», но и «боевых» условиях.


Содержание
Оглавление3
Предисловие4
Список обозначений7
Глава 1. Линейная регрессия16
1. Метод наименьших квадратов16
2. Доверительные интервалы21
3. Тестирование гипотез25
Задачи40
Глава 2. Тест Чоу и фиктивные переменные65
Задачи68
Глава 3. Выбор правильной функциональной формы75
1. Тест Рамсея (RESET)75
2. Тест Бокса—Кокса77
Задачи79
Глава 4. Мультиколлинеарность88
Задачи90
Глава 5. Гетероскедастичность98
Задачи108
Глава 6. Автокорреляция116
Задачи124
Глава 7. Модели бинарного выбора135
Задачи144
Глава 8. Системы эконометрических уравнений. Эндогенность160
Задачи168
Глава 9. Модели панельных данных179
Задачи192
Приложение. Основные распределения210

Электронное приложение
Данные, используемые в книге (файлы в формате .xls)
Об авторах
Борзых Дмитрий Александрович
Старший преподаватель департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Научный сотрудник международной лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ. Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности «математические методы анализа экономики». Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.
Вакуленко Елена Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России НИУ ВШЭ. Автор более 50 научных работ, опубликованных как в российских, так и в зарубежных научных изданиях. Область научных интересов: прикладная эконометрика, пространственная эконометрика, рынки труда, миграция населения, региональная экономика.
Фурманов Кирилл Константинович
Кандидат экономических наук по специальности «математические и инструментальные методы экономики», доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ. Более 10 лет преподает теорию вероятностей, математическую и прикладную статистику и эконометрику. Область научных интересов: модели времени жизни и их экономические приложения.