Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики.
В двух томах. Том 1: Факты. Модели. Том 2: Теория. Т.1-2

Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях. В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье... (Подробнее)