|
Оглавление
Предисловие Глава 1. Основные положения теории статистических оценок параметров случайных процессов 1.1. Постановка задачи и основные определения 1.2. Точечные оценки и их свойства 1.3. Эффективные оценки 1.4. Функции потерь и средний риск 1.5. Байесовские оценки для различных функций потерь Глава 2. Оценка математического ожидания случайного процесса 2.1. Условный функционал плотности вероятностей при оценке математического ожидания 2.2. Оценка максимального правдоподобия математического ожидания 2.3. Байесовская оценка математического ожидания при квадратичной функции потерь 2.4. Прикладные методы оценивания математического ожидания 2.5. Оценка математического ожидания при анализе случайного процесса в дискретные моменты времени 2.6. Оценка математического ожидания при квантовании случайного процесса по уровням 2.7. Оптимальная оценка меняющегося математического ожидания гауссовского случайного процесса 2.8. Оценка меняющегося математического ожидания при временном усреднении случайного процесса 2.9. Оценка математического ожидания итеративными методами 2.10. Оценка математического ожидания с неизвестным периодом Глава 3. Оценка дисперсии случайного процесса 3.1. Оптимальная оценка дисперсии гауссовского случайного процесса 3.2. Оценка дисперсии случайного процесса при временном усреднении 3.3. Погрешности, обусловленные отличием зависимости преобразователя от квадратичной и ограничением мгновенных значений 3.4. Оценка меняющейся дисперсии случайного процесса 3.5. Измерение дисперсии случайного процесса при наличии помех Глава 4. Оценка функции распределения и плотности вероятностей случайного процесса
4.1. Основные закономерности оценок функции распределения и плотности вероятностей
4.2. Характеристики оценки функции распределения
4.3. Дисперсии оценок функций распределения гауссовского и рэлеевского случайных процессов
4.4. Характеристики оценки плотности вероятностей случайного процесса
4.5. Оценка плотности вероятностей на основе оценок коэффициентов разложения
4.6. Принципы построения измерителей функции распределения и плотности вероятностей
Глава 5. Оценка частотно-временных параметров случайного процесса
5.1. Оценка корреляционной функции
5.2. Оценка корреляционной функции на основе разложения ее в ряд
5.3. Оптимальная оценка параметра корреляционной функции гауссовского случайного процесса
5.4. Методы оценок корреляционной функции, основанные на других принципах
5.5. Оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса
5.6. Оценка параметров выбросов случайного процесса
5.7. Оценка средней квадратической частоты спектральной плотности
5.8. Цифровые методы измерения корреляционных функций и спектральных плотностей
Заключение
Список литературы
|