|
Оглавление
 Предисловие Глава I. Методы вычисления характеристик точности нелинейных динамических систем 1. Применение метода статистической линеаризации в нелинейных статистических задачах 2. Метод определения характеристик многомерных нелинейных систем 3. Интегральный метод анализа точности нелинейных систем 4. Применение теории процессов Маркова к анализу непрерывных систем управления 5. Основы метода статистических испытаний Глава II. Статистические характеристики динамических систем со случайными коэффициентами 1. Линейные стационарные системы со случайными параметрами 2. Линейные системы управления со случайным скачкообразным изменением коэффициентов 3. Линейные системы со случайными коэффициентами Типа «белый» шум Глава III. Параметрические методы оптимизации систем управления 1. Градиентные методы 2. Практическая реализация градиентных методов 3. Специальные методы поиска экстремума 4. Квадратичные методы минимизации 5. Метод сопряженных градиентов 6. Минимизация функции при наличии ограничений. Условия оптимальности 7. Градиентные методы решения задач нелинейного программирования 8. Метод возможных направлений 9. Методы решения задачи нелинейного программирования, основанные на использовании линейного программирования 10. Задача минимизации функции в условиях помех 11. Применение метода стохастической аппроксимации к задаче минимизации квадратичной функции с неизвестными параметрами 12. Определение градиента в условиях помех 13. Статистический подход к задаче формирования оптимального метода минимизации функции с учетом ограничения числа измерений минимизируемой функции 14. Пример построения оптимальной последовательной процедуры определения экстремума функции Глава IV. Применение метода динамического программирования в задачах стохастического управления
1. Оптимизация управления при точном измерении фазовых координат объекта
2. Оптимальное линейное управление
3. Оптимизация управления при неточных измерениях. Апостериорное распределение вероятностей вектора фазовых координат системы
4. Оптимальная линейная фильтрация. Фильтр Калмана
5. Достаточные координаты
6. Оптимальное управление линейным объектом при неточном знании времени управления
7. Оптимальное по быстродействию управление линейным объектом при точном измерении фазовых координат
8. Оптимальное быстродействие при неточном измерении фазовых координат
Глава V. Применение стохастического принципа максимума к оптимизации систем управления
1. Условия оптимальности управления в форме стохастического
принципа максимума
2. Оптимизация управления линейным объектом по квадратичному критерию
3. Задача оптимизации при жестком ограничении управления
4. Задача оптимизации управления при изопериметрическом ограничении типа неравенства
5. Условия оптимальности в игровой задаче с неточными измерениями
6. Оптимальное управление линейным объектом со случайными коэффициентами типа «белый» шум
Приложение
Список литературы
|