URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Аркин В.И., Евстигнеев И.В. Вероятностные модели управления и экономической динамики
Id: 92302
 

Вероятностные модели управления и экономической динамики

1979. 176 с. Мягкая обложка. Букинист. Состояние: 4+. Есть погашенная библиотечная печать.
Обращаем Ваше внимание, что книги с пометкой "Предварительный заказ!" невозможно купить сразу. Если такие книги содержатся в Вашем заказе, их цена и стоимость доставки не учитываются в общей стоимости заказа. В течение 1-3 дней по электронной почте или СМС мы уточним наличие этих книг или отсутствие возможности их приобретения и сообщим окончательную стоимость заказа.

 Аннотация

Цель книги --- изложить результаты, полученные в последнее время в теории управляемых случайных процессов. Эти результаты касаются вероятностных задач управления с дискретным временем (стохастический принцип максимума) и вероятностных аналогов классических моделей экономической динамики (асимптотическое поведение оптимальных траекторий).

Книга рассчитана на специалистов по оптимальному управлению, математической экономике и теории вероятностей.


 Оглавление

Предисловие

Глава I

Детерминированный случай

§ 1. Модель Гейла

§ 2. Конечный интервал планирования

§ 3. Магистральные теоремы (слабая форма)

§ 4. Оптимальные планы с бесконечным горизонтом

§ 5. Магистральная теорема в сильной форме. Планы Винтера

§ 6. Редукция «стационарно расширяющихся» моделей к стационарным. Некоторые примеры

§ 7. Задача оптимального управления и модели экономической динамики

Комментарии к главе I

Глава II

Стохастический принцип максимума в задачах оптимального управления и экономической динамики

§ 1. Постановка задачи оптимального управления. Формулировка стохастического принципа максимума

§ 2. Гладко-выпуклые экстремальные задачи с операторными ограничениями

§ 3. Вывод принципа максимума

§ 4. Стохастические аналоги модели Гейла

Комментарии к главе II

Глава III

Марковские управления. Принцип максимума и динамическое программирование

§ 1. Достаточность марковских управлений

§ 2. Принцип максимума для марковских управлений

§ 3. Метод динамического программирования и его связь с принципом максимума

§ 4. Построение марковских управлений

§ 5. Марковские цены в моделях экономической динамики

Комментарии к главе III

Глава IV

Оптимальные планы с бесконечным горизонтом. Теоремы

о магистрали в слабой форме

§ 1. Стационарные модели с бесконечным горизонтом

§ 2. Магистраль и стимулирующие ее цены

§ 3. Условия равномерной строгой вогнутости и непрерывности для целевых функционалов

§ 4. Теоремы о магистрали в слабой форме

§ 5. Существование оптимального плана с бесконечным горизонтом

Комментарии к главе IV

Глава V

Перестройки планов и сильные теоремы о магистрали

§ 1. Перестройки планов

§ 2. Планы Винтера

§ 3. Теоремы о магистрали в сильной форме

§ 4. Модель с началом истории 0

Комментарии к главе V

Добавление I

Теоремы измеримого выбора и их приложения

Добавление II

Условные распределения

Добавление III

Некоторые общие результаты из теории меры и функционального анализа

Литература

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце