URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Маленво Э. Статистические методы эконометрии: Пер. с франц.
Id: 92000
 
699 руб.

Статистические методы эконометрии: Пер. с франц. Вып.2

1976. 328 с. Твердый переплет. Букинист. Состояние: 4+. .

 Оглавление

Предисловие

Часть 4

Выравнивание временных рядов

Глава 11. Введение в теорию случайных процессов

1. Временные связи в эконометрических моделях

2. Случайные величины и случайные функции

3. Стационарные процессы

4. Спектральное представление

5. Скользящие средние

6. Авторегрессионные и гармонические процессы

7. Линейное представление

8. Прогноз для стационарных процессов

9. Эргодичность

Глава 12. Статистический анализ временных рядов

1. Введение

2. Главные характеристики ряда

3. Непараметрические критерии независимости

4. Критерии независимости для моментов второго порядка

5. Критерии независимости для периодограммы

6. Оценка коррелограммы

7. Оценка спектра стационарного процесса

8. Параметрическое разложение временного ряда

9. Линейные фильтры для разложения временного ряда

10. Спектральный анализ нестационарных рядов

11. Какие ряды использовать для статистических оценок?

12. Спектральный анализ зависимостей между рядами

Глава 13. Зависимость между ошибками в моделях регрессии

1. Взаимозависимость ошибок

2. Критерии независимости ошибок

3. Асимптотические свойства регрессий

4. Процессы ошибок и характеристики остатков

5. Дисперсии оценок и критерии гипотез

6. Эффективность метода наименьших квадратов

7. Оценки в моделях с зависимыми ошибками

8. Прогноз в моделях с зависимыми ошибками

Глава 14. Авторегрессионные модели

1. Эндогенные переменные с запаздыванием в экономических моделях

2. Асимптотические свойства метода наименьших квадратов

3. Выравнивание по методу наименьших квадратов в малых выборках

4. Прогнозирование

5. Зависимость ошибок и выравнивание методом наименьших квадратов

6. Различные методы учета зависимости ошибок

Глава 15. Модели с распределенными запаздываниями

1. Введение

2. Модели с распределенными запаздываниями в эконометрии

3. Гипотезы относительно коэффициентов модели

4. Прямая оценка с помощью линейных и нелинейных регрессий

5. Оценка методом наименьших квадратов авторегрессионной формы

6. Другие оценки для авторегрессионной формы

Часть 5

Модели из систем уравнений

Глава 16. Модели из систем уравнений в эконометрических исследованиях

1. Структурные и приведенные уравнения

2. Спрос и предложение. Проблемы идентификации

3. Оценка законов спроса

4. Рекурсивные модели

5. Структурные уравнения и теоретические регрессии

6. Оценка производственных функций

7. Эластичность по ценам в международной торговле

Глава 17. Проблемы оценки в свете отдельных примеров

1. Косвенные регрессии

2. Ограничения на распределение ошибок

3. Оценка отдельного уравнения в переопределенной (сверхидентифицированной) модели

4. Использование регрессий в рекурсивных моделях

Глава 18. Идентификация

1. Структурная форма моделей

2. Приведенная форма модели

3. Определения

4. Случай, когда ограничения не относятся к ошибкам

5. Линейные ограничения на коэффициенты одного и того же уравнения. Критерий идентифицируемости

6. Критерий переопределения (сверхидентификации)

7. Обобщения

Глава 19. Общие методы оценивания систем регрессионных уравнений

1. Структурная и приведенная формы

2. Простые модели

3. Оценки по минимальному расстоянию и квазимаксимума правдоподобия

4. Ограничения для ковариационной матрицы ошибок

5. Рекурсивные модели

6. Вычислительные методы для моделей, содержащих только исключающие ограничения

Глава 20. Оценка отдельного уравнения в модели из системы уравнений

1. Принцип получения оценок при ограниченной информации

2. Оценки по минимальному расстоянию для уравнения без экзогенных переменных

3. Метод Комиссии Коулса

4. Двухшаговый метод наименьших квадратов

5. Инструментальные переменные

6. Главные компоненты экзогенных переменных

7. Распределение в малых выборках

Эпилог

Библиография

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце