URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Каминскас В. Идентификация динамических систем по дискретным наблюдениям. Основы статистических методов, оценивание параметров линейных систем
Id: 73585
 

Идентификация динамических систем по дискретным наблюдениям. Основы статистических методов, оценивание параметров линейных систем. Ч.1

1982. 246 с. Твердый переплет. Букинист. Состояние: 4+. В суперобложке (4-, потерта). Есть погашенная библиотечная печать.
Обращаем Ваше внимание, что книги с пометкой "Предварительный заказ!" невозможно купить сразу. Если такие книги содержатся в Вашем заказе, их цена и стоимость доставки не учитываются в общей стоимости заказа. В течение 1-3 дней по электронной почте или СМС мы уточним наличие этих книг или отсутствие возможности их приобретения и сообщим окончательную стоимость заказа.

 Аннотация

В монографии рассмотрены вопросы построения математических моделей типа „вход-выход" динамических систем по экспериментальным данным в виде временных рядов. Приведены методы идентификации в широком смысле --- методы выбора структуры модели, решающие правила выбора существенных параметров и обнаружения их изменений, критерии идентифицируемости и адекватности модели. Условия идентифицируемости одномерных и многомерных линейных систем, систем с запаздыванием и замкнутых систем получены для наиболее общего класса стационарных помех ---коррелированных последовательностей с дробно-рациональной спектральной плотностью. Большое внимание уделено построению рекуррентных алгоритмов обработки наблюдений. Теоретические выводы иллюстрируются результатами идентификации реальных объектов --- характеристик ядерных энергетических реакторов, элементов гидравлических систем и сердечного ритма человека.

Книга предназначена для инженеров и научных работников, работающих в области технической кибернетики, и может быть использована преподавателями и студентами старших курсов вузов.


 Оглавление

Перечень основных обозначений

Введение

Глава I. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1.1. Выбор структуры математической модели

1.1.1. Задача оценивания класса системы

1.1.2. Дискриминантный анализ

1.1.3. Последовательный метод принятия решения

1.1.4. Поиск структуры модели

1.2. Методы оценивания параметров

1.2.1. Метод наименьших квадратов

1.2.2. Метод максимального правдоподобия

1.2.3. Средние потери

1.2.4. Предельная точность оценивания

1.2.5. Робастное оценивание

1.2.6. Метод максимальной апостериорной вероятности

1.2.7. Идентифицируемость

1.3. Численные алгоритмы оценивания

1.3.1. Структура численных алгоритмов оценивания

1.3.2. Методы выбора направления

1.3.3. Методы вычисления шага

1.3.4. Условия останова итерационных процедур

1.3.5. Покомпонентное оценивание

1.3.6. Оценивание при ограничениях типа равенства

1.4. Рекуррентное оценивание

1.4.1. Алгоритмы с квазилинеаризацией ошибки

1.4.2. Оптимальные алгоритмы

1.4.3. Метод накопления и робастное оценивание

1.4.4. Алгоритмы с псевдообрашением

1.4.5. Рекуррентность остаточной суммы квадратов

1.4.6. Учет ненулевого градиента

1.4.7. Рекуррентное оценивание в условиях коррелированных во време] помех

1.4.8. Алгоритмы ньютоновского типа

1.5. Выбор значимых параметров

1.5.1. Последовательный F-критерий значимости

1.5.2. Рекуррентность по размерности

1.5.3. Рекуррентность по числу наблюдений

1.5.4. Применение метода псевдообращения

1.5.5. Алгоритмы с учетом ограничений на параметры

1.5.6. Применение F-критерия при нелинейных по параметрам моделях

1.5.7. Принцип отношения правдоподобия

1.6. Обнаружение изменений параметров системы

1.6.1. Двухвыборочный F-критерий

1.6.2. Чувствительность F-критерия

1.6.3. Рекуррентность статистики Fp:s по объему второй выборки

1.6.4. Рекуррентность статистики FPS по объему первой выборки

1.6.5. Алгоритмы обнаружения момента изменения параметров

1.6.6. Учет ограничений на параметры

1.6.7. Критерий отношения правдоподобия

1.7. Проверка адекватности модели

1.7.1. Количественная оценка степени адекватности

1.7.2. Параметрические критерии анализа остатков

1.7.3. Непараметрические критерии

1.7.4. Обнаружение аномальных наблюдений

Глава 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

2.1. Оценивание параметров одномерных систем

2.1.1. Идентифицируемость параметров

2.1.2. Вычисление производных

2.1.3. Использование ковариационных функций и спектральных плотностей

2.1.4. Покомпонентное оценивание

2.1.5. Рекуррентные алгоритмы

2.1.6. Оценивание порядка

2.1.7. Проверка стационарности

2.1.8. Проверка линейности

2.1.9. Оценивание параметров непрерывных систем

2.2. Оценивание параметров систем с запахздыванием

2.2.1. Свойства критерия качества

2.2.2. Структура алгоритмов оценивания

2.2.3. Рекуррентное оценивание чистого запаздывания

2 2.4. Рекуррентное оценивание параметров п запаздывания

2.3. Оценивание параметров систем с обратной связью

2.3.1. Идентифицируемость параметров при независимой выходной помехе

2 3.2. Идентифицируемость параметров при коррелированной выходной

помехе

2.3.3. Структура алгоритмов оценивания

2.4. Оценивание параметров многомерных систем

2.4.1. Идентифицируемость параметров

2.4.2. Алгоритмы оценивания параметров

2.5. Примеры идентификации реальных объектов

2.5.1. Идентификация быстрого мощностного эффекта реактивности в ядерном реакторе

2.5.2. Идентификация элементов гидравлических систем

2.5.3. Идентификация сердечного ритма

Литература

Резюме на литовском языке

Резюме на английском языке


 Содержание

на английском языке

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце