Предисловие ко второму изданию Предисловие к первому изданию Глава I. Случайные события § 1. Соотношения между случайными событиями § 2. Непосредственный подсчет вероятностей § 3. Геометрические вероятности § 4. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей § 5. Теорема сложения вероятностей § 6. Формула полной вероятности § 7. Вычисление вероятностей гипотез после испытания (формула Байеса) § 8. Вычисление вероятностей появления события при повторных независимых испытаниях § 9. Полиномиальное распределение. Рекуррентные формулы. Производящие функции Глава II. Случайные величины § 10. Ряд, многоугольник и функция распределения дискретной случайной величины § 11. Функция распределения и плотность вероятности непрерывной случайной величины § 12. Числовые характеристики дискретных случайных величин § 13. Числовые характеристики непрерывных случайных величин § 14. Закон Пуассона § 15. Закон нормального распределения § 16. Характеристические функции § 17. Вычисление полной вероятности и условной плотности вероятности после опыта для гипотез, являющихся возможными значениями непрерывных случайных величин Глава III. Системы случайных величин
§ 18. Законы распределения и числовые характеристики систем случайных величин
§ 19. Закон нормального распределения на плоскости и в пространстве. Многомерное нормальное распределение
§ 20. Законы распределения подсистем непрерывных случайных величин и условные законы распределения
Глава IV. Числовые характеристики и законы распределения функций случайных величин
§ 21. Числовые характеристики функций случайных величин
§ 22. Законы распределения функций случайных величин
§ 23. Характеристические функции систем и функций случайных величин
§ 24. Композиция законов распределения
§ 25. Линеаризация функций случайных величин
§ 26. Композиция двумерных и трехмерных нормальных законов распределения с использованием понятия векториальных отклонений
Глава V. Энтропия и информация
§ 27. Энтропия случайных событий и величин
§ 28. Количество информации
Глава VI. Предельные теоремы
§ 29. Закон больших чисел
§ 30. Теоремы Муавра — Лапласа и Ляпунова
Глава VII. Корреляционная теория случайных функций
§ 31. Общие свойства корреляционных функций и законов распределения случайных функций
§ 32. Линейные операции над случайными функциями
§ 33. Задачи о выбросах
§ 34. Спектральное разложение стационарных случайных функций
§ 35. Вычисление вероятностных характеристик случайных функций на выходе динамических систем
§ 36. Оптимальные динамические системы
§ 37. Метод огибающих
Глава VIII. Марковские процессы
§ 38. Цепи Маркова
§ 39. Марковские процессы с дискретным числом состояний
§ 40. Непрерывные марковские процессы
Глава IX. Методы обработки результатов наблюдений
§ 41. Определение моментов случайных величин по результатам опытов
§ 42. Доверительные вероятности и доверительные интервалы
§ 43. Критерии согласия
§ 44. Обработка результатов наблюдений по способу наименьших квадратов
§ 45. Статистические методы контроля качества
§ 46. Определение вероятностных характеристик случайных функций по опытным данным
Ответы и решения
Приложение. Таблицы
Использованные таблицы с ссылками на литературу
Литература
|