URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Казаков И.Е., Мальчиков С.В. Анализ стохастических систем в пространстве состояний
Id: 44353
 

Анализ стохастических систем в пространстве состояний

1983. 384 с. Твердый переплет. Букинист. Состояние: 4+. Есть погашенная печать расформированной библиотеки.
Обращаем Ваше внимание, что книги с пометкой "Предварительный заказ!" невозможно купить сразу. Если такие книги содержатся в Вашем заказе, их цена и стоимость доставки не учитываются в общей стоимости заказа. В течение 1-3 дней по электронной почте или СМС мы уточним наличие этих книг или отсутствие возможности их приобретения и сообщим окончательную стоимость заказа.

 Аннотация

Книга содержит систематическое изложение теоретико-вероятностных методов анализа автоматических стохастических систем в пространстве состояний на основе описания их динамики с помощью дифференциальных или разностных уравнений. Такое описание более адекватно нестационарным системам и позволяет широко пользоваться теорией марковских случайных процессов и последовательностей. Кратко излагаются основы теории марковских процессов, характеризующих эволюцию автоматических систем. С единой точки зрения рассматриваются методы корреляционного анализа линейных и нелинейных систем на основе статистической линеаризации. Изложены методы решения задач определения законов распределения фазовых координат системы без срыва и с учетом срыва управления, а также конечного распределения при случайном интервале функционирования.

Большое внимание уделяется приближенным инженерным алгоритмам решения задач, которые иллюстрируются примерами.

Книга предназначена для научных работников, инженеров и студентов, специализирующихся в области систем управления.

Илл. 50, библ. 83 назв.


 Оглавление

Предисловие

Глава 1. Математические модели и задачи анализа стохастических систем

§ 1.1. Определение динамической системы и модели

§ 1.2. Канонические уравнения непрерывных стохастических моделей

§ 1.3. Канонические уравнения дискретных стохастических моделей

§ 1.4. Математические модели систем

§ 1.5. Постановка задачи вероятностного анализа динамической системы

Глава 2. Вероятностные характеристики процессов в динамяческих системах

§ 2.1. Случайные векторные процессы

§ 2.2. Марковские непрерывные векторные процессы и последовательности

§ 2.3. Марковские дискретные векторные процессы и последовательности

§ 2.4. Эволюция вектора состояния системы как марковский процесс, или последовательность

§ 2.5. Уравнения для плотностей вероятностей

§ 2.6. Коэффициенты сноса и диффузии

§ 2.7. Уравнения для характеристических функций

§ 2.8. Уравнения для функции риска и моментов

§ 2.9. Вероятности переходов дискретных процессов

§ 2.10. Вероятности состояний дискретных процессов

Глава 3. Корреляционный анализ линейных систем

§ 3.1. Постановка задачи анализа

§ 3.2. Метод непрерывных переходных функций

§ 3.3. Метод дискретных переходных функций

§ 3.4. Метод моментов

§ 3.5. Корреляционная функция непрерывной системы

§ 3.6. Стационарные непрерывные системы

§ 3.7. Разностные уравнения для моментов

§ 3.8. Корреляционная функция дискретной системы

§ 3.9. Стационарные дискретные системы

Глава 4. Корреляционный анализ нелинейных систем

§ 4.1. К постановке задачи

§ 4.2. Линеаризация нелинейностей

§ 4.3. Статистическая линеаризация нелинейностей

§ 4.4. Идентификация стохастических нелинейностей

§ 4.5. Метод моментов при аддитивных помехах

§ 4.6. Метод моментов при мультипликативных помехах

§ 4.7. Корреляционная функция линеаризованной системы

§ 4.8. Стационарные нелинейные системы

§ 4.9. Разностные уравнения для моментов

§ 4.10. Корреляционная функция дискретной нелинейной системы

§ 4.11. Стационарные дискретные нелинейные системы

§ 4.12. Корреляционный анализ цифровых автоматических систем

Глава 5. Функции распределения фазовых координат непрерывных систем

§ 5.1. Методы решения уравнений для. функций распределения

§ 5.2. Плотность вероятности координат линейной системы

§ 5.3. Гауссовская аппроксимация

§ 5.4. Одномерная функциональная аппроксимация

§ 5.5. Эквивалентная замена многомерной системы одномерной

§ 5.6. Ортогональное разложение плотности вероятности случайного вектора

§ 5.7. Коэффициенты сноса и диффузии эквивалентной системы

§ 5.8. Уравнения - для моментов системы с мультипликативными нелинейностями

§ 5.9. Статистические характеристики нелинейных функций негауссовского аргумента

§ 5.10. Многомерная функциональная аппроксимация

§ 5.11. Метод выделения линейной части

§ 5.12. Метод функциональных рядов

Глава 6. Анализ стохастических систем с учетом срыва управления

§ 6.1. Постановка задачи анализа

§ 6.2. Плотность вероятности случайного процесса с поглощением

§ 6.3. Характеристическая функция случайного процесса с поглощением

§ 6.4. Вероятность бессрывного управления и закон распределения фазовых координат системы

§ 6.5. Моменты распределения фазовых координат системы

§ 6.6. Условные математические ожидания для недиф-ференцируемых составляющих

§ 6.7. Условные математические ожидания для дифференцируемых составляющих

§ 6.8. Анализ срыва управления в гауссовском приближении

§ 6.9. Анализ срыва управления в общем случае

Глава 7. Анализ систем со случайным временем работы

§ 7.1. Постановка задачи анализа

§ 7.2. Закон распределения времени случайной работы системы

§ 7.3. Конечное распределение фазовых координат системы

§ 7.4. Моменты конечного распределения фазовых координат системы

§ 7.5. Алгоритм анализа конечных распределений

Послесловие

Литература

Предметный указатель

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце