URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Ширяев В.И. Модели финансовых рынков: Нейросетевые методы в анализе финансовых рынков
Id: 43254
 
257 руб.

Модели финансовых рынков: Нейросетевые методы в анализе финансовых рынков

URSS. 2007. 224 с. Мягкая обложка. ISBN 978-5-484-00956-5. Букинист. Состояние: 4+. .
ДРУГИЕ КНИГИ ЭТОГО АВТОРА:
Финансовая математика: Потоки платежей, производные финансовые инструменты.
Исследование операций и численные методы оптимизации.
Экономико-математическое моделирование управления фирмой.
Управление фирмой: Моделирование, анализ, управление.
Модели финансовых рынков: Анализ стохастических моделей финансовых рынков. Учебное пособие.
Модели финансовых рынков: Нейросетевые методы в анализе финансовых рынков. Учебное пособие.
Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками.
Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика.
Финансовые рынки и нейронные сети.
Финансовая математика: Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы.
Принятие решений: Динамические задачи. Управление фирмой.
Финансовые рынки: Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы.

 Аннотация

В настоящем пособии рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов.

Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем.

В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Модели финансовых рынков».

Пособие предназначено для студентов специальностей «Математические методы в экономике», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров «Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира», проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.


 Анонс

Нейронные сети: построение, обучение, применение

Временные ряды в задачах расчета цен опционов Eвропейского типа

Оценка индексов рынка акций

Управление международным портфелем


 Оглавление

Предисловие

Раздел 1. Нейронные сети. Построение, обучение, применение

Глава 1. Построение нейронных сетей
 1.1.Введение в методы нейронных сетей
 1.2.Устройство нейронных сетей
 1.3.Обучение нейронных сетей
 1.4.Обобщающие правила обучения
 1.5.Динамические, самоорганизующиеся сети и сети со встречным распространением
Глава 2. Примененение нейронных сетей в задачах классификации и анализа временных рядов
 2.1.Нейронные сети в задачах классификации
 2.2.Применение нейронных сетей в анализе временных рядов
 2.3.Сравнительная оценка производительности нейронных сетей
 2.4.Программное обеспечение

Раздел 2. Применение сетей к расчетам на финансовом рынке

Глава 3. Временные ряды в задачах расчета
 цен опционов европейского типа
 3.1.Теоретические основы
 3.2.Эндогенные и экзогенные переменные
 3.3.Предварительная обработка данных и подготовительные тесты
 3.4.Результаты работы сети
 Выводы
Глава 4. Оценка индексов рынка акций
 4.1.Влияние экономических факторов и построение моделей
 4.2.Многослойная схема с обратным распространением ошибки
 4.3.Сравнение индивидуального и систематического вклада переменных
 Выводы
Глава 5. Управление международным портфелем
 5.1.Интернационализация портфельных инвестиций
 5.2.Способы оценки результатов
 5.3.Формирование портфеля: экспертное мнение
 Выводы
Вопросы
Литература
Приложение. Комплект учебных материалов
 Задачи и упражнения для домашних заданий
 Вопросы и задачи для экзаменов и контрольных работ
 Темы курсовых работ
 Тексты для чтения

 Предисловие

Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную вычислительную технологию, дающую новые подходы к исследованию динамических задач в финансовой области. Первоначально нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания образов, затем к этому прибавились статистические и основанные на методах искусственного интеллекта средства поддержки принятия решений и решения задач в сфере финансов.

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с зашумленными данными и адаптивность дают возможность применять нейронные сети для решения широкого класса финансовых задач. В последние несколько лет на основе нейронных сетей было разработано много программных систем для применения в таких вопросах, как операции на товарном рынке, оценка вероятности банкротства банка, оценка кредитоспособности, контроль за инвестициями, размещение займов. Смысл использования нейронных сетей в финансовой области заключается вовсе не в том, чтобы вытеснить традиционные методы. Это еще одно возможное средство для решения задач.

Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчету цен опционов Европейского типа, оценки индексов акций и управление международным портфелем.

В Приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Модели финансовых рынков".

Настоящее пособие публикуется параллельно с учебными пособиями "Модели финансовых рынков: Анализ стохастических моделей финансовых рынков" (М.: URSS, 2007) и "Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками" (М.: URSS, 2007). Все три книги представляют собой полный курс по моделям финансовых рынков, при этом каждая из них может рассматриваться как самостоятельное произведение.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Учебное пособие "Модели финансовых рынков" подготовлено в рамках проекта Южно-Уральского государственного университета "Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира", проводившегося Национальным фондом подготовки кадров в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого с привлечением средств Международного банка реконструкции и развития.

Автор выражает свою благодарность Е.Ф.Лепинину за помощь в работе над материалом, А.И.Коблову и Ю.Р.Выдриной за подготовку рукописи к изданию.


 Об авторе

Владимир Иванович Ширяев

Доктор технических наук (1993), профессор (1994), почетный работник Высшей школы (2001). Окончил Челябинский политехнический институт (ныне ЮУрГу) в 1969 г., аспирантуру в 1973 г. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 -- докторскую. С 1994 г. заведующий кафедрой прикладной математики Южно-Уральского государственного университета. Основное направление научной деятельности -- теория и алгоритмы управления подвижными объектами, динамическими системами, функционирующими при существенно нестационарных и нелинейных характеристиках объекта, неопределенных характеристиках внешней среды, неполных и неточных измерениях в присутствии помех.

Действительный член Международной академии навигации и управления движением с 1996 г., член-корреспондент Петровской академии наук и искусств -- с 1995 г., член Объединенного совета по математике, механике и информатике УрО РАН, член 3 диссертационных советов. Автор свыше 280 научных работ, в том числе 1 монографии, 3 учебников, 4 учебных пособий, 2 авторских свидетельств.

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце