URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Кокс Д., Льюис П. Статистический анализ последовательностей событий: Пер. с англ.
Id: 4020
 
799 руб.

Статистический анализ последовательностей событий: Пер. с англ.

1969. 312 с. Мягкая обложка. Букинист. Состояние: 4+. .

 Аннотация

Книга посвящена одному из разделов прикладной математики - статистическому анализу последовательностей событий. Такие последовательности возникают при решении многих задач физики, биологии, экономики, теории связи, автоматизиции производства и т.п. Краткое содержание: Введение. Пуассоновский процесс. Анализ тренда. Стационарные точечные процессы. Оценка характеристик второго порядка стационарных процессов. Процессы восстановления и некоторые связанные с ними критерии значимости. Обобщения процессов восстановления. Суперпозиция процессов. Сравнение интенсивностей потоков. Некоторые обобщения.


 ОГЛАВЛЕНИЕ

От редактора перевода................... 5

Из предисловия авторов................... 7

Глава 1. Введение..................... 9

§ 1.1. Предварительные замечания............. 9

§ 1.2. Примеры.................. 10

§ 1.3. Некоторые трудности.............. 11

§ 1.4. Общий план книги................. 24

Глава 2. Пуассоновский процесс............... 26

§ 2.1. Определение и примеры.............. 26

§ 2.2. Свойства пуассоновского процесса........... 29

§ 2.3. Статистические выводы о параметре единственного пуассоновского процесса................ 39

Глава 3. Анализ тренда.................. 48

§ 3.1. Введение....................48

§ 3.2. Регрессионный анализ............... 50

§ 3.3. Более специальные методы.............. 56

§ 3.4. Упорядоченные показательно распределенные метки.... 67

Глава 4. Стационарные точечные процессы........... 72

§ 4.1. Введение..............,...... 72

§ 4.2. Общие замечания: прямое время возвращения...... 73

§ 4.3. Основное соотношение между числом событий и временем

между событиями................. 79

§ 4.4. Свойства интервалов между событиями, основанные на характеристиках второго порядка........ 83

§ 4.5. Свойства числа событий, основанные на характеристиках второго порядка.................. 86

§ 4.6. Различные соотношения.............. 90

§ 4.7. Примеры стационарных точечных процессов....... 93

Глава 5. Оценка характеристик второго порядка стационарных процессов......................100

§ 5.1. Введение.................... 100

§ 5.2. Оценки первого и второго моментов длин интервалов... 102

§ 5.3. Оценки спектральной плотности интервалов между событиями....... 112

§ 5.4. Оценки первого и второго моментов целочисленного процесса... 131

§ 5.5. Оценка спектральной плотности целочисленного процесса......... 143

Глава 6. Процессы восстановления и некоторые связанные с ними критерии значимости.............. 153

§ 6.1. Введение.................... 153

§ 6.2. Общие замечания о процессах восстановления...... 154

§ 6.3. Критерии для пуассоновских процессов.........173

§ 6.4- Критерии для процессов восстановления........188

§ 6.5. Общие критерии согласия.............196

Глава 7. Обобщения процессов восстановления..........205

§ 7.1. Введение..................... 205

§ 7.2. Пуассоновские процессы со случайной интенсивностью........... 206

§ 7.3. Последовательность интервалов, образующая марковский

процесс Вольда.................. 210

§ 7.4. Ветвящиеся процессы восстановления......... 212

§ 7.5. Полумарковские процессы............. 222

§ 7.6. События, смещенные случайными воздействиями..... 233

Глава 8. Суперпозиция процессов..............240

§ 8.1. Введение....................240

§ 8.2. Некоторые вероятностные результаты.........242

§ 8.3. Статистический анализ................245

Глава 9. Сравнение интенсивностей потоков........... 254

§ 9.1. Введение....................254

§ 9.2. Сравнение двух пуассоновских процессов........254

§ 9.3. Сравнение нескольких пуассоновских процессов.....263

§ 9.4. Сравнение интенсивностей непуассоновских процессов.......... 272

Глава 10. Некоторые обобщения............... 278

§ 10.1. Введение...................278

§ 10.2. Многомерные события..............278

§ 10.3. События нескольких типов............. 280

Приложение I. Некоторые наборы данных..........284

Приложение II. Асимптотические границы значимости для некоторых

непараметрических распределений......290

Приложение III. Упражнения и дальнейшие результаты.....291

Приложение IV. Литература...............301

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце