URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения: Пер. с англ.
Id: 24872
 
799 руб.

Спектральный анализ и его приложения: Пер. с англ. Вып.1

1971. 318 с. Твердый переплет. Букинист. Состояние: 4+. .

 Аннотация

Спектральный анализ --- новая и очень важная отрасль прикладной математики, посвященная выделению из наблюдаемых явлений или процессов периодических компонент, т. е. правильно меняющихся со временем составляющих. Подобные процессы очень часто встречаются в инженерном деле, различных отделах физики и геофизики, а также в экономике.

Задача данной книги --- дать инженеру или физику руководство, позволяющее овладеть приемами и методами спектрального анализа и применить их в своей практической работе. Для удобства читателей русское издание разделено на два выпуска. Выпуск 1 выйдет в 1971 г., выпуск 2---в начале 1972 г.

В данный выпуск вошли общие принципы спектрального анализа, анализ Фурье, основы теории вероятностей и математической статистики, оценки корреляционных функций и спектров стационарных процессов.

Книга будет полезна инженерно-техническим работникам, физикам, геофизикам, математикам-прикладникам и экономистам, а также студентам старших курсов, для которых она послужит ценным учебным пособием.


 Оглавление

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Обозначения

Глава 1. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

1.1. Временные ряды и случайные процессы

1.2. Описание временных рядов во временной и частотной областях

1.3. Цели анализа временных рядов

1.4. Круг вопросов, рассмотренных в данной книге

Литература

Глава 2. АНАЛИЗ ФУРЬЕ

2.1. Введение

2.2. Преобразования Фурье и их свойства

2.3. Линейные системы и свертки

2.4. Применения в анализе временных рядов

Литература

Приложение П.2.1. Операторные свойства преобразований Фурье

Глава 3. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

3.1. Частотные распределения и распределения вероятностей

3.2. Моменты случайных величин

3.3. Выборочные распределения

Литература

Приложение П.3.1. Моменты линейных функций от случайных величин

Глава 4. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

4.1. Историческое развитие теории статистических выводов

4.2. Применение метода выборочных распределений к статистическим выводам

4.3. Оценивание с помощью наименьших квадратов

4.4. Выводы, основанные на функции правдоподобия

4.5. Резюме

Литература

Приложение П.4.1. Линейная теория наименьших квадратов

Литература

Глава 5. ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

5.1. Стационарные и нестационарные случайные процессы

5.2. Корреляционная и ковариационная функции

5.3. Оценивание ковариационных функций

5.4. Оценивание параметров линейного процесса

Литература

Приложение П.5.1. Вариационное исчисление

Приложение П.5.2. Моменты линейного процесса

Приложение П.5.3. Логическая схема программы вычисления ковариаций

Глава 6. СПЕКТР

6.1. Выборочный спектр

6.2. Спектр

6.3. Спектральные оценки

6.4. Дальнейшие свойства сглаженных спектральных оценок

Литература

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВЫПУСКУ 1

Указатель

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце