КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Обложка Борзых Д.А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями
Id: 231244
 
359 руб.

Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями

URSS. 2018. 256 с. Мягкая обложка. ISBN 978-5-9710-4924-1.

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.

Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:

• метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова,

• доверительные интервалы,

• проверка статистических гипотез,

• фиктивные переменные и тест Чоу,

• гетероскедастичность,

• автокорреляция,

• тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса—Кокса,

• мультиколлинеарность,

• оценивание параметров методом максимального правдоподобия.

Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре:

• тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда,

• модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,

• элементы теории бутстрапирования (bootstrap).

В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением.

Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей.

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.


Оглавление
Предисловие
Глава 1.Метод наименьших квадратов
 1.1. Элементы теории
 1.2. Метод наименьших квадратов с детерминированными ошибками
 1.3. Метод наименьших квадратов со случайными ошибками
 1.4. Теорема Гаусса--Маркова
Глава 2.Доверительные интервалы
Глава 3.Проверка статистических гипотез
Глава 4.Фиктивные переменные и тест Чоу
Глава 5.Гетероскедастичность
Глава 6.Автокорреляция
 6.1. Элементы теории
 6.2. Задачи
Глава 7.Тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса--Кокса
Глава 8.Мультиколлинеарность
Глава 9.Метод максимального правдоподобия
 9.1. Элементы теории
 9.2. Нахождение оценок неизвестных параметров
 9.3. Тестирование гипотез: тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа
Глава 10.Бутстрап
Список литературы
Приложение 1. Ковариационные матрицы
Приложение 2. Матричная кухня
Приложение 3. Дополнительные задания по программированию в MATLAB

Об авторе
Борзых Дмитрий Александрович
Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности "математические методы анализа экономики".

Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.