URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Борзых Д.А., Демешев Б.Б. Эконометрика в задачах и упражнениях
Id: 221890
 

Эконометрика в задачах и упражнениях. Изд.2, перераб. и сущ. доп.

URSS. 2017. 304 с. Твердый переплет. ISBN 978-5-9710-4062-0.
Книги с пометкой "В печати" можно добавлять к заказу. Их стоимость и доставка не учитываются в общей стоимости заказа. Когда они поступят в продажу, мы обязательно уведомим Вас.

 Аннотация

В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности --- от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить “вручную”, подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах.

Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня:

• оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК);

•теорема Гаусса---Маркова и свойства МНК-оценок;

• построение доверительных интервалов для параметров этих моделей;

• тестирование гипотез;

• особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса—Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции);

• тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса—Кокса).

Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню:

• оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП);

• тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда;

• модели бинарного выбора (logit- и probit-модели);

• модели со случайными регрессорами;

• элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики—Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели).

Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.


 Оглавление

Предисловие
Глава 1. МНК без матриц и вероятностей
Глава 2. Парный МНК без матриц
Глава 3. Многомерный МНК без матриц
Глава 4. МНК с матрицами и вероятностями
Глава 5. Метод максимального правдоподобия
Глава 6. Логит и пробит
Глава 7. Мультиколлинеарность
Глава 8. Гетероскедастичность
Глава 9. Ошибки спецификации
Глава 10. Случайные регрессоры
Глава 11. Временные ряды
Глава 12. Метод опорных векторов
Глава 13. Деревья и Random Forest
Глава 14. Линейная алгебра
Глава 15. Случайные векторы
Глава 16. Многомерное нормальное распределение
Глава 17. Задачи по программированию
Глава 18. Устав проверки гипотез
Глава 19. Таблицы

 Об авторах

Борзых Дмитрий Александрович
Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности "математические методы анализа экономики".

Научные интересы лежат в области теории вероятностей, случайных процессов и финансовой математики.

Демешев Борис Борисович
Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Окончил бакалавриат и магистратуру экономического факультета НИУ ВШЭ по специальности «математические методы анализа экономики».

Преподает и собирает красивые задачи по теории вероятностей, теории игр, эконометрике и не только.

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце