URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Алиев Д.Ф., Козлов М.В., Кривенков П.М., Сидоренко В.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ в атомной энергетике и методы их решения
Id: 201657
 
549 руб.

СОВРЕМЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ в атомной энергетике и методы их решения

URSS. 2016. 288 с. Твердый переплет. ISBN 978-5-9710-2604-4.

 Аннотация

Данная книга может быть использована в образовательных и научных целях работниками атомной отрасли, студентами и аспирантами профильных вузов, а также широким кругом читателей. Она охватывает следующие темы: обзор современного состояния, развития и возникающих динамических задач в атомной отрасли (российский и зарубежный опыт); обзор методов и систем имитационного моделирования (динамические системы, дискретно-событийные системы, многоагентные системы и системная динамика), используемых для решения поставленных динамических задач; обзор математических методов, лежащих в основе различных систем имитационного моделирования (методы анализа детерминированных и стохастических динамических систем с дискретным и непрерывным временем, а также статистические методы их анализа).


 Оглавление

Оглавление

Оглавление Предисловие 9 1 Введение: актуальные динамические задачи в атомной энергетике 11 1.1 Атомная энергетика стран мира.................. 11 1.2 Атомная энергетика Российской Федерации........... 26 2 Динамические системы с обратными связями 37 2.1 Определение и структура описания динамических систем ... 37 2.2 Основные парадигмы имитационного моделирования динамических систем........................... 41 2.2.1 Динамические системы................... 42 2.2.2 Дискретно-событийное моделирование.......... 44 2.2.3 Многоагентные системы.................. 49 2.2.4 Системная динамика.................... 50 2.3 Построение имитационных моделей................ 65 3 Детерминированные динамические системы с непрерывным и дискретным временем 75 3.1 Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы ... 75 3.1.1 Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами ...................... 75 3.1.2 Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами ...................... 78 3.1.3 Метод комплексных амплитуд ............... 79 3.1.4 Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами ......................... 81 3.1.5 Линейные неоднородные системы с переменными коэффициентами ...................... 82 3.1.6 Линейное уравнение п-го порядка ............ 83 3.1.7 Устойчивость линейной однородной системы с постоянными коэффициентами ................. 84 3.2 Детерминированные динамические системы с дискретным временем ............................... 85 3 4 ОГЛАВЛЕНИЕ 3.2.1 Линейные разностные уравнения............. 85 3.2.2 Линейные однородные разностные уравнения с постоянными коэффициентами ................. 87 3.2.3 Линейное неоднородное разностное уравнение ..... 89 3.2.4 Линейные системы разностных уравнений ........ 90 3.2.5 Линейная однородная система разностных уравнений с постоянными коэффициентами ............. 92 3.2.6 Устойчивость решений линейных систем разностных уравнений .......................... 94 4 Стохастические динамические системы с дискретным и непрерывным временем 95 4.1 Дискретные марковские цепи с дискретным и непрерывным временем ............................... 95 4.1.1 Дискретное приближение процесса броуновского движения ............................. 95 4.1.2 Уравнение в частных производных, связанное с процессом броуновского движения .............. 99 4.1.3 Броуновское движение с постоянным сносом...... 100 4.1.4 Дискретные марковские цепи ............... 101 4.1.5 Дискретные марковские цепи с непрерывным временем 104 4.1.6 Дифференциальные уравнения Колмогорова для дискретной марковской цепи с непрерывным временем . . 107 4.1.7 Вывод прямых и обратных уравнений Колмогорова: конечное множество состояний .............. 111 4.1.8 Вероятностный смысл уравнений Колмогорова ..... 113 4.1.9 Уравнения Колмогорова в случае бесконечного числа состояний ........................... 114 4.2 Общие марковские процессы с непрерывным временем .... 115 4.2.1 Марковские процессы с непрерывным временем и непрерывным множеством состояний ......... 115 4.2.2 Уравнения Колмогорова .................. 117 4.2.3 Преобразование генератора диффузии при переходе к функции от процесса ................... 122 4.3 Стохастические дифференциальные уравнения ......... 124 4.3.1 Уравнение Фоккера-Планка и стохастические дифференциальные уравнения .................. 124 4.3.2 Стохастический интеграл Ито............... 126 4.4 Стационарные случайные процессы с дискретным и непрерывным временем .......................... 131 4.4.1 Свойства второго порядка ................. 131 4.4.2 Непрерывность и дифференцируемость в среднеквадратичном ........................... 132 4.4.3 Интегрируемость в среднеквадратичном ......... 134 4.4.4 Интегралы по ортогональной случайной мере ..... 135 4.4.5 Стационарные в широком смысле процессы ....... 137 ОГЛАВЛЕНИЕ 5 4.4.6 Разложение стационарного процесса на гармонические составляющие........................138 4.4.7 Представление стационарного процесса в виде скользящего среднего ....................... 142 4.4.8 Разложение Вольда ..................... 148 4.4.9 Линейные динамические системы ............. 150 4.4.10 Реакция линейных систем на случайные воздействия . 154 4.4.11 Прогноз и фильтрация стационарных процессов . . . . 156 4.5 Информационные измерительные системы ........... 160 4.5.1 Информационный синтез оптимальных характеристик одномерных динамических систем с изопараметриче-ским ограничением ..................... 160 4.5.2 Выбор интервала дискретизации измерений по критерию максимума информации ............... 162 4.5.3 Синтез информационно-измерительной системы по информационному критерию качества ........... 165 4.5.4 Оптимизация информационно-измерительной системы по точностному критерию методом нелинейного программирования ..................... 167 4.5.5 Метод синтеза оптимальных дискретных систем по информационному критерию при случайных сигналах со стационарными приращениями ............ 169 4.5.6 Шенноновская информация................171 4.5.7 Измерительные информационные системы ....... 176 4.6 Фильтр Калмана ........................... 187 4.6.1 Модальное управление при полной информации о состоянии системы ....................... 187 4.6.2 Наблюдаемость линейных стационарных систем . . . . 188 4.6.3 Принцип построения наблюдающего устройства в виде модели системы с обратной связью по ошибке восстановления ....................... 190 4.6.4 Фильтр Калмана как оптимальное наблюдающее устройство в нестационарной системе .......... 191 4.6.5 Дискретный фильтр Калмана как устройство, выдающее наилучшую линейную несмещенную оценку состояния ........................... 193 4.6.6 Фильтр Калмана как оптимальное наблюдающее устройство в стационарной системе ............ 194 4.6.7 Построение дискретного фильтра Калмана ....... 195 4.6.8 Построение непрерывного фильтра Калмана-Бьюси . . 203 5 Статистический анализ динамических систем 211 5.1 Линейная статистическая модель ................. 211 5.1.1 Кривая регрессии ...................... 211 5.1.2 Линейная статистическая модель ............. 212 5.1.3 Линейные несмещенные оценки вектора среднего . . . 213 6 ОГЛАВЛЕНИЕ 5.1.4 Наилучшие линейные несмещенные оценки: геометрический подход........................ 214 5.1.5 Наилучшие линейные несмещенные оценки как оценки наименьших квадратов................... 215 5.1.6 Матрица ковариаций наилучших линейных несмещенных оценок вектора среднего ............... 216 5.1.7 Наилучшие линейные несмещенные оценки коэффициентов регрессии ...................... 216 5.1.8 Матрица ковариаций наилучших оценок......... 218 5.1.9 Нормальная система уравнений.............. 219 5.1.10 Каноническая форма линейной модели ......... 219 5.1.11 Оценивание дисперсии................... 221 5.1.12 Коррелированные наблюдения .............. 221 5.1.13 Коррелированные наблюдения: геометрический подход 222 5.1.14 Метод максимального правдоподобия.......... 223 5.1.15 Выборка из нормального распределения......... 225 5.1.16 Состоятельность и асимптотическая нормальность оценок ............................. 227 5.1.17 Асимптотическая взаимная сингулярность распределений в повторной выборке ................ 228 5.1.18 Логарифм отношения правдоподобия асимптотически «разъединяет» носители распределений в повторной выборке ............................ 229 5.1.19 Состоятельный корень уравнения правдоподобия . . . 230 5.1.20 Асимптотическая нормальность оценки максимального правдоподобия: скалярный параметр ......... 230 5.1.21 Асимптотическая нормальность оценок уравнения максимума правдоподобия: векторный параметр . . . . 234 5.1.22 Многомерное нормальное распределение ........ 237 5.1.23 Доверительные области в линейной модели с независимыми нормальными ошибками ............. 239 5.1.24 Проверка линейных гипотез................ 241 5.2 Анализ временных рядов ...................... 242 5.2.1 Стационарные временные ряды .............. 242 5.2.2 Ковариационно-стационарные временные ряды ..... 245 5.2.3 Процессы скользящего среднего. Геометрия случайных величин с конечными вторыми моментами ....... 248 5.2.4 Процесс авторегрессии ................... 252 5.2.5 Нестационарные АКМА-модели, модель АЫМА .... 257 5.3 Анализ панельных данных ..................... 260 5.3.1 Анализ ковариаций ..................... 260 5.3.2 Простая регрессия, модели с фиксированными и случайными эффектами ................. 266 5.3.3 Обобщенный метод наименьших квадратов ....... 270 5.3.4 Оценки максимального правдоподобия .......... 273 ОГЛАВЛЕНИЕ 7 6 Заключение 275 А Пример системно-динамической модели «СДМ-АЭС» 277 В Пример мультиагентной модели «Топливный цикл» 279 Литература 281

 Об авторах

Алиев Джомарт Фазылович
Окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина в 1987 г., Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова в 1996 г., кандидат экономических наук (МВТУ им. Н. Э. Баумана), доктор философии (университет Кеннеди Вестерн, США). Работал с 1989 по 2012 гг. на руководящих должностях в различных бизнес-структурах, включая ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“», «ЛУКОЙЛ-Румыния», «ЛУКОЙЛ-Европа», банк «УРАЛСИБ». С 2012 г. является генеральным директором АО «Русатом Оверсиз» (дочерняя компания ГК «Росатом», созданная с целью развития бизнеса за рубежом). Эксперт научно-технического совета ГК «Росатом» по инновационной экономике атомной отрасли.
Козлов Михаил Васильевич
Окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1965 г., кандидат физико-математических наук. В настоящее время является доцентом кафедры математической статистики механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Известен среди специалистов по теории вероятностей основополагающей работой по случайным блужданиям в случайной среде и работами по ветвящимся процессам в случайной среде. Соавтор учебного пособия «Введение в математическую статистику» и автор учебного пособия «Элементы теории вероятностей в примерах и задачах».
Кривенков Павел Михайлович
Окончил Государственную Академию нефти и газа им. И. М. Губкина в 1992 г., Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ в 1995 г., Финансовую академию при Правительстве РФ в 1997 г. Работал на ведущих и руководящих должностях в различных бизнес-структурах, включая ОАО «Сбербанк России», ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“», ООО «Информационные бизнес системы» (IBS), ОАО АБ «ИБГ НИКОЙЛ», банк «УРАЛСИБ», ОАО «ГАО ВВЦ». С 2013 г. является руководителем Проектного офиса по сценарному моделированию АО «Русатом Оверсиз».
Сидоренко Владимир Николаевич
Окончил физический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1996 г., Открытый экологический университет при МГУ в 1994 г., Французский университетский колледж МГУ-Сорбонна в 1996 г., канд. экон. наук, канд. физ.-мат. наук, канд. юр. наук. Награжден медалью РАН и рядом премий для талантливых молодых ученых. В настоящее время является доцентом экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и приглашенным лектором в российских и зарубежных вузах, в разные годы являлся председателем Совета молодых ученых экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, вице-президентом российского отделения Международного общества системной динамики, заместителем председателя Общества энергетической политики и экономики энергетики. Автор более 140 научных публикаций, эксперт научно-технического совета ГК «Росатом» по инновационной экономике атомной отрасли, научный руководитель Проектного офиса по сценарному моделированию АО «Русатом Оверсиз».
 
© URSS 2016.

Информация о Продавце