URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов
Id: 19285
 
699 руб.

Методы измерения случайных процессов

1986. 272 с. Твердый переплет. Букинист. Состояние: 4+. .

 Аннотация

Рассматриваются вопросы, связанные с теорией и методами экспериментального исследования случайных процессов. На основе теории статистических оценок дан анализ закономерностей построения оптимальных и квазиоптимальных измерителей статистических характеристик (параметров) случайных процессов. При этом большое место уделяется анализу систематических и случайных погрешностей определения этих характеристик в зависимости от времени наблюдения и уровня помех.

Проводится детальный анализ различных методов измерения (оценки) основных характеристик случайных процессов (математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции, спектральной плотности, законов распределения, выбросов и т. п.). Описываются аналоговые и дискретные методы измерения и погрешности, присущие им. Для цифровых измерителей приведены блок-схемы программ. Для математического ожидания, дисперсии и параметров корреляционной функции синтезированы структуры оптимальных измерителей и вычислены смещения и дисперсии оценок этих характеристик.

Рассмотрено измерение математического ожидания и дисперсии нестационарного случайного процесса.

Применительно к гауссовским и рэлеевским случайным процессам оощие соотношения для смещений и дисперсий оценок характеристик приведены к виду, удобному для аналитических расчетов.

Для научных работников, специализирующихся в области передачи и обработки информации, а также измерительной техники.


 Оглавление

Предисловие

Глава 1. Основные положения теории статистических оценок параметров случайных процессов

1.1. Постановка задачи и основные определения

1.2. Точечные оценки и их свойства

1.3. Эффективные оценки

1.4. Функции потерь и средний риск

1.5. Байесовские оценки для различных функций потерь

Глава 2. Оценка математического ожидания случайного процесса

2.1. Условный функционал плотности вероятностей при оценке математического ожидания

2.2. Оценка максимального правдоподобия математического ожидания

2.3. Байесовская оценка математического ожидания при квадратичной функции потерь

2.4. Прикладные методы оценивания математического ожидания

2.5. Оценка математического ожидания при анализе случайного процесса в дискретные моменты времени

2.6. Оценка математического ожидания при квантовании случайного процесса по уровням

2.7. Оптимальная оценка меняющегося математического ожидания гауссовского случайного процесса

2.8. Оценка меняющегося математического ожидания при временном усреднении случайного процесса

2.9. Оценка математического ожидания итеративными методами

2.10. Оценка математического ожидания с неизвестным периодом

Глава 3. Оценка дисперсии случайного процесса

3.1. Оптимальная оценка дисперсии гауссовского случайного процесса

3.2. Оценка дисперсии случайного процесса при временном усреднении

3.3. Погрешности, обусловленные отличием зависимости преобразователя от квадратичной и ограничением мгновенных значений

3.4. Оценка меняющейся дисперсии случайного процесса

3.5. Измерение дисперсии случайного процесса при наличии помех

Глава 4. Оценка функции распределения и плотности вероятностей случайного процесса

4.1. Основные закономерности оценок функции распределения и плотности вероятностей

4.2. Характеристики оценки функции распределения

4.3. Дисперсии оценок функций распределения гауссовского и рэлеевского случайных процессов

4.4. Характеристики оценки плотности вероятностей случайного процесса

4.5. Оценка плотности вероятностей на основе оценок коэффициентов разложения

4.6. Принципы построения измерителей функции распределения и плотности вероятностей

Глава 5. Оценка частотно-временных параметров случайного процесса

5.1. Оценка корреляционной функции

5.2. Оценка корреляционной функции на основе разложения ее в ряд

5.3. Оптимальная оценка параметра корреляционной функции гауссовского случайного процесса

5.4. Методы оценок корреляционной функции, основанные на других принципах

5.5. Оценка спектральной плотности стационарного случайного процесса

5.6. Оценка параметров выбросов случайного процесса

5.7. Оценка средней квадратической частоты спектральной плотности

5.8. Цифровые методы измерения корреляционных функций и спектральных плотностей

Заключение

Список литературы

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце