URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Буравлев А.И. Эконометрика: учебное пособие
Id: 190037
 
173 руб.

Эконометрика: учебное пособие

2014. 166 с. Мягкая обложка. ISBN 978-5-9963-0741-8.

 Аннотация

В учебном пособии рассмотрены основные понятия эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей — однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов, систем эконометрических уравнений с разновременными факторами. Пособие обеспечивает изучение дисциплины «Эконометрика» для студентов экономических специальностей вузов в рамках подготовки бакалавров и специалистов и может быть использовано магистрами, аспирантами и преподавателями. Теоретический материал сопровождается примерами и вопросами для самоконтроля, заданиями для самостоятельной работы и тестами по каждой рассмотренной теме в приложениях.

Для студентов экономических специальностей вузов.


 Содержание

Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава 1. Предмет и задачи эконометрики. Сущность статистического

подхода к моделированию экономических процессов . . . . . . . . 9

1.1. Предмет и задачи эконометрики. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Эконометрические данные и их статистические

характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Типовые распределения

выборочных характеристик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4. Точность и надежность выборочных характеристик . . . . . . 18

1.5. Классификация эконометрических моделей и основные этапы

моделирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 28

Глава 2. Линейная однофакторная регрессионная модель. . . . . . . . 30

2.1. Регрессионная зависимость между случайными факторами . . 30

2.2. Метод наименьших квадратов определения коэффицентов

регрессии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3. Показатели адекватности уравнения регрессии . . . . . . . . . 35

2.4. Точность и значимость коэффициентов регрессии . . . . . . . 37

2.5. Условия оптимальности МНК-оценок . . . . . . . . . . . . . . 41

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 43

Глава 3. Линейная многофакторная регрессионная модель . . . . . . 45

3.1. Множественная линейная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2. Стандартизованная форма множественной регрессии . . . . . 48

3.3. Оптимальность коэффициентов множественной регрессии . . 53

3.4. Показатели адекватности множественной регрессии . . . . . . 53

3.5. Линейные регрессионные модели

с гетероскедастичностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 60

Глава 4. Обобщенная регрессионная модель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1. Нелинейные регрессионные модели

и их классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.2. Регрессионная модель, линейная относительно параметров . . 63

4.3. Обобщенный метод наименьших квадратов. . . . . . . . . . . 66

4.4. Учет мультиколлинеарности факторных переменных

в регрессионных моделях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

4.5. Регрессионные модели с переменной структурой . . . . . . . 78

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . . 81

Глава 5. Временные ряды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.1. Временной ряд и его характеристики . . . . . . . . . . . . . . 83

5.2. Корреляция временных рядов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.3. Определение тренда временного ряда . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4. Учет автокорреляции остатков временного ряда.

Критерий Дарбина—Уотсона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.5. Сглаживание временных рядов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.6. Модель нелинейного показательного тренда . . . . . . . . . . 97

5.7. Оценка периодических колебаний временного ряда . . . . . . 99

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . 105

Глава 6. Динамические эконометрические модели . . . . . . . . . . . . . 107

6.1. Линейная стохастическая динамическая модель. . . . . . . . 107

6.2. Эконометрическая модель с распределенным лагом . . . . . 112

6.3. Авторегрессионные эконометрические модели . . . . . . . . 114

6.4. Модель адаптивных ожиданий . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

6.5. Системы эконометрических уравнений . . . . . . . . . . . . 118

6.6. Проблема идентификации эконометрических моделей . . . . 124

Вопросы для контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Задания для самостоятельной работы . . . . . . . . . . . . 126

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Приложение 1. Варианты контрольного домашнего задания

(¹—номер студента в группе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Приложение 2. Тесты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Приложение 3. Статистические таблицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце