URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Роббинс Г., Сигмунд Д., Чао И. Теория оптимальных правил остановки: Пер. с англ.
Id: 17774
 
499 руб.

Теория оптимальных правил остановки: Пер. с англ.

1977. 168 с. Мягкая обложка. Букинист. Состояние: 4+. Есть погашенная библиотечная печать.

 Аннотация

Среди вероятностных задач оптимального управления простейшими по своей структуре являются задачи, в которых управление сводится к выбору наилучшего момента остановки. К этому кругу относятся, например, задачи об оптимальном выборе момента коррекции объекта, движущегося стохастическим образом, задачи последовательного анализа в математической статистике, задачи о выборе наилучшего объекта и т. п. Ограничившись лишь случаем дискретного времени, авторы дали замечательное по четкости и ясности изложение как основ теории оптимальных правил остановки, так и методов решения разнообразных задач.


 Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1

Предварительные сведения

§ 1.1. Алгебры событий

§ 1.2. Случайные величины

§ 1.3. Вероятности и математические ожидания

§ 1.4. Равномерная интегрируемость

§ 1.5. Условные математические ожидания

§ 1.6. Существенный супремум

§ 1.7. Независимые случайные величины и усиленный закон больших чисел

Глава 2

Мартингалы. Лемма Вальда. Применения

§ 2.1. Определения, примеры, теорема о сходимости

§ 2.2. Применения теоремы о сходимости мартингалов

§ 2.3. Марковские моменты: определение и основные свойства

§ 2.4. Применения марковских моментов

§ 2.5. Несколько задач о времени первого пересечения

§ 2.6. Мартингал хп = dQn/dPn

§ 2.7. Применение к последовательному критерию отношений вероятностей

Задачи

Глава 3 Введение в теорию

§ 3.1. Постановка задачи и примеры

§ 3.2. Конечный случай. Обратная индукция

§ 3.3. Одно применение

§ 3.4. Несколько фундаментальных лемм

§ 3.5. Монотонный случай

§ 3.6. Применения

Задачи

Глава 4 Общая теория

§ 4.1. Определения и предварительные леммы

§ 4.2. Несколько общих теорем

§ 4.3. Применения

§ 4.4. Мартингальная характеризация последовательностей

§ 4.5. Марковские моменты. Теорема о тройном предельном переходе

§ 4.6. Примеры и контрпримеры

§ 4.7. Задача об оптимальной остановке для последовательности sn/n

§ 4.8. Условия V < бесконечности и Е [sup x] <бесконечности

§ 4.9. Одно применение к теории мартингалов

Задачи

Глава 5

Случаи марковских и независимых наблюдений

§ 5.1. Марковский случай: определения и основные теоремы

§ 5.2. Марковский случай: применения

§ 5.3. Рандомизированные правила остановки

§ 5.4. Задача Г. Элфинга

§ 5.5. Случай независимых наблюдений

§ 5.6. Случай независимых наблюдений: применения

§ 5.7. Равномерные игры

§ 5.8. Задача об оптимальной остановке для последовательности уп/п

Задачи

Библиографические примечания

Литература

Список обозначений

Указатель

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце