Сформулирована проблема прозрачности методик для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц и предложен логико-вероятностный (ЛВ) подход к ее решению. Исследованы положения «Базель II» по резервированию капитала и определены трудности их внедрения из-за отсутствия прозрачных методик оценки кредитных рисков. Изложена ЛВ-теория кредитного риска, учитывающая группы несовместных событий. Показаны ее достоинства в отношении прозрачности,... (Подробнее)
