|
Оглавление
 Введение Глава 1. Ряды динамики 1.1. Общие понятия 1.2. Случайные процессы Глава 2. Предварительная обработка и анализ рядов динамики 2.1. Общие сведения 2.2. Метод скользящей средней 2.3. Метод конечных разностей 2.4. Метод наименьших квадратов 2.5. Гармоническая составляющая 2.5.1. Определение периодичностей 2.5.2. Сезонная компонента 2.5.3. Основные гармоники 2.6. Автокорреляция 2.6.1. Общие сведения 2.6.2. Нециклический коэффициент автокорреляции 2.6.3. Циклический коэффициент автокорреляции 2.6.4. Критерий Дурбина — Ватсона 2.6.5. Автокорреляция гармонических рядов 2.7. Проверка нормальности и случайности 2.7.1. Проверка нормального распределения 2.7.2. Проверка случайности Глава 3. Корреляция и регрессия рядов динамики 3.1. Общие сведения 3.2. Простая корреляция и регрессия 3.2.1. Корреляция рядов с линейными тенденциями 3.2.2. Линейная и нелинейная тенденции 3.2.3. Нелинейная и линейная тенденции 3.2.4. Параболические тенденции 3.2.5. Регрессия рядов с тенденциями 3.3. Корреляция с запаздыванием 3.4. Множественная корреляция и регрессия 3.4.1. Общие понятия 3.4.2. Нормальная размерность 3.4.3. Нормированная размерность 3.5. Авторегрессионные модели 3.5.1. Метод наименьших квадратов 3.5.2. Метод максимального правдоподобия 3.5.3. Метод коэффициентов автокорреляции 3.5.4. Порядок авторегрессионной модели 3.6. Проверка надежности результатов корреляционного и регрессионного анализа 3.6.1. Общие сведения 3.6.2. Z-критерий Фишера 3.6.3. t-критерий Стьюдента
3.6.4. F-критерий
3.7. Проблема мультиколлинеарности
3.8. Ложная корреляция
Глава 4. Спектральный анализ
4.1. Спектр стационарного процесса
4.2. Спектр и корреляционная функция
4.3. Фильтрация
4.4. Кросс-спектральный анализ
4.5. Нестационарные ряды динамики Литература
|