URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  

Эконометрика

2004. 344 с. Мягкая обложка. ISBN 5-279-01955-0. Букинист. Состояние: 4. .
Обращаем Ваше внимание, что книги с пометкой "Предварительный заказ!" невозможно купить сразу. Если такие книги содержатся в Вашем заказе, их цена и стоимость доставки не учитываются в общей стоимости заказа. В течение 1-3 дней по электронной почте или СМС мы уточним наличие этих книг или отсутствие возможности их приобретения и сообщим окончательную стоимость заказа.

 Аннотация

Рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее задачи и методы. Излагаются условия и методы построения эконометриче-ских моделей по пространственным данным и временным рядам. Описываются структурные модели, включая путевой анализ, а также автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами уделяется внимание теории коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии, включая VAR-модели.

Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.


 ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.......

Глава 1. Определение эконометрики.................

1.1. Предмет эконометрики...........................

1.2. Особенности эконометрического метода............

1.3. Измерения в экономике..........................

Контрольные вопросы.................................

Глава 2. Парная регрессия и корреляция в эконометричес-ких исследованиях.......................

2.1. Спецификация модели........................

2.2. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.................................

2.3. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции................................

2.4. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.............................................

2.5. Нелинейная регрессия............................

2.6. Корреляция для нелинейной регрессии..........

2.7. Средняя ошибка аппроксимации..................

Контрольные вопросы.................................

Глава 3. Множественная регрессия и корреляция......

3.1. Спецификация модели...........................

3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии..........................................

3.3. Выбор формы уравнения регрессии................

3.4. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.............................................

3.5. Частные уравнения регрессии.....................

3.6. Множественная корреляция......................

3.7. Частная корреляция...............................

3.8. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции........................

3.9. Фиктивные переменные во множественной регрессии

3.10. Предпосылки метода наименьших квадратов........

3.11. Обобщенный метод наименьших квадратов.........

Контрольные вопросы.................................

Гл а в а 4. Системы эконометрических уравнений........

4.1 Общее понятие о системах уравнений, используемых в

эконометрике...................................

4.2. Структурная и приведенная формы модели.........

4.3. Проблема идентификации.......................

4.4. Оценивание параметров структурной модели.......

4.5. Применение систем эконометрических уравнений...

4.6. Путевой анализ............................

Контрольные вопросы...............................

Глава 5. Моделирование одномерных временных рядов.

5.1. Основные элементы временного ряда..............

5.2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры..............................

5.3. Моделирование тенденции временного ряда........

5.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

5.5. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений...................

Контрольные вопросы...............................

Глава 6. Изучение взаимосвязей по временным рядам..

6.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов...............................

6.2. Методы исключения тенденции..................

6.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина --- Уот-сона.....................................

6.4. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках...............

6.5. Коинтеграция временных рядов..................

Контрольные вопросы...............................

Глава 7. Динамические эконометрические модели.....

7.1. Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторетрессии.....................

7.2. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.....................................

7.3. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом.............................

7.3.1. Лаги Алмон....................................

7.3.2. Метод Койка..................................

7.3.3. Метод главных компонент.......................

7.4. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.........................................

7.5. Оценка параметров моделей авторегрессии.......

7.6. Новые направления в анализе многомерных временных рядов.....................................

Контрольные вопросы...............................

Литература................................................

Предметный указатель.......................................

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце