URSS.ru - Издательская группа URSS. Научная и учебная литература
Об издательстве Интернет-магазин Контакты Оптовикам и библиотекам Вакансии Пишите нам
КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ


 
Вернуться в: Каталог  
Обложка Вентцель А.Д. Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов
Id: 101703
 
799 руб.

Предельные теоремы о больших уклонениях для марковских случайных процессов

1986. 176 с. Мягкая обложка. Букинист. Состояние: 4+. Есть погашенная библиотечная печать.

 Аннотация

Книга посвящена получению теорем о больших уклонениях для широких классов семейств марковских процессов. Материал охватывает теоремы, устанавливающие поведение больших уклонений с точностью до логарифмической эквивалентности и с точностью до эквивалентности при выполнении аналогов условия конечности экспоненциальных моментов, теоремы об асимптотике вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков процесса.

Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для студентов и аспирантов математических

специальностей.

Библиогр. 72 назв.


 Оглавление

Введение

Глава 1. Общие понятия, обозначения, вспомогательные результаты

§ 1.1. Общие обозначения. Преобразование Лежандра

§ 1.2. Компенсаторы. Меры Леви

§ 1.3. Компенсирующие операторы марковских процессов

Глава 2. Оценки, связанные с функционалом действия для марковских процессов

§ 2.1. Кумулянта. Функционал действия

§ 2.2. Вывод нижней оценки для вероятности прохождения трубочки

§ 2.3. Вывод верхней оценки для вероятности прохождения

вдали от множеств Ф*о; [0,Т] (i) Фо; [0,Т] (i)

§ 2.4. Урезанный функционал действия и оценки, связанные с ним

Глава 3. Функционал действия для семейств марковских процессов

§ 3.1. Свойства функционала Sr, Т(ф)

§ 3.2. Теоремы о функционале действия для семейств марковских процессов в Rr. Случай существования экспоненциальных моментов

§ 3.3. Перенесение на многообразие. Теоремы о функционале действия, связанные с урезанными кумулянтами

Глава 4. Частные случаи

§ 4.1. Проверка выполнения условий А---Д §§ 3.1---3.3

§ 4.2. Схемы процессов с малыми частыми скачками. Случаи очень больших уклонений, не очень больших уклонении, сверхбольших уклонений

§ 4.3. Случай очень больших уклонений

§ 4.4. Случай не очень больших уклонений

§ 4.5. Некоторые другие схемы не очень больших уклонений

§ 4.6. Случай сверхбольших уклонений

Глава 5. Точная асимптотика больших уклонений

§ 5.1. Случай винеровского процесса

§ 5.2. Процессы с малыми частыми скачками

Глава 6. Асимптотика вероятностей больших уклонений, происходящих в результате больших скачков марковского процесса

§ 6.1. Условия, накладываемые на семейство процессов. Вспомогательные результаты

§ 6.2. Основные теоремы

§ 6.3. Применения к суммам независимых случайных величин

Список литературы

Предметный указатель

Указатель обозначений

 
© URSS 2016.

Информация о Продавце